A、 久期缺口与利率风险没有必然联系
B、 久期缺口绝对值越小，利率风险越高
C、 久期缺口绝对值越大，利率风险越高
D、 久期缺口与资产负债比率没有必然联系
答案：C
解析：银行通常使用久期缺口来分析利率变化对其整体利率风险敞口的影响。用DA表示总资产的加权平均久期，DL表示总负债的加权平均久期，VA表示总资产，VL表示总负债。则久期缺口＝资产加权平均久期－（总负债/总资产）×负债加权平均久期＝DA－（VL/VA）DL。资产负债久期缺口的绝对值越大，银行整体市场价值对利率的敏感度就越高，因而整体的利率风险敞口也越大。
A、 久期缺口与利率风险没有必然联系
B、 久期缺口绝对值越小，利率风险越高
C、 久期缺口绝对值越大，利率风险越高
D、 久期缺口与资产负债比率没有必然联系
答案：C
解析：银行通常使用久期缺口来分析利率变化对其整体利率风险敞口的影响。用DA表示总资产的加权平均久期，DL表示总负债的加权平均久期，VA表示总资产，VL表示总负债。则久期缺口＝资产加权平均久期－（总负债/总资产）×负债加权平均久期＝DA－（VL/VA）DL。资产负债久期缺口的绝对值越大，银行整体市场价值对利率的敏感度就越高，因而整体的利率风险敞口也越大。
A. 为监管部门了解本机构风险管理情况提供相关材料。
B. 作为董（理）事会、高级管理层及其下设风险管理委员会或其他议事机构的议案来源之一
C. 作为各级机构、各部门风险管理能力考核评价的一项重要内容
D. 作为提示或通报辖内机构相关风险管理状况的依据
解析：根据2023年12月4日印发的《山西省农商银行风险管理报告管理办法》（晋农商发【2023】14号）第三十三条风险管理报告的应用 （一）为董（理）事会、高级管理层了解本机构风险管理状况、制订风险政策及管理措施提供依据。 （二）为监管部门了解本机构风险管理情况提供相关材料。 （三）作为董（理）事会、高级管理层及其下设风险管理委员会或其他议事机构的议案来源之一。 （四）作为各级机构、各部门风险管理能力考核评价的一项重要内容。 （五）作为提示或通报辖内机构相关风险管理状况的依据，指导、督促辖内机构开展风险管理工作。
A. 质押是债权人所享有的通过占有由债务人或第三人移交的质物而使其债权优先受偿的权利
B. 质押合同应详细记载被担保的主债权种类、数额等事项
C. 以质物作担保所发放的贷款为质押贷款
D. 在动产质押中，债务人或第三方为质权人
E. 在动产质押中，移交的动产为质物
解析：在动产质押中，债权人为质权人
A. 0%
B. 20%
C. 20%
D. 50%
解析：信用风险加权资产计量中，对存放中国人民银行款项风险暴露权重为0。
解析：操作风险损失率=操作风险损失事件的损失金额总和/近三年平均营业收入x100%
A. 识别
B. 计量
C. 监测
D. 控制
解析：《商业银行信息科技风险管理指引》第一章第五条：信息科技风险管理的目标是通过建立有效的机制，实现对商业银行信息科技风险的识别、计量、监测和控制，促进商业银行安全、持续、稳健运行，推动业务创新，提高信息技术使用水平，增强核心竞争力和可持续发展能力。
A. 储备资本要求和逆周期资本要求
B. 最低资本要求
C. 第二支柱资本要求
D. 系统重要性银行附加资本要求
解析：《商业银行资本管理办法》明确提出了四个层次的监管资本要求。第一个层次是最低资本要求；第二个层次是储备资本要求和逆周期资本要求；第三个层次是系统重要性银行附加资本要求；第四个层次是针对特殊资产组合的特别资本要求和针对单家银行的特定资本要求，即第二支柱资本要求。
A. 业务外包管理
B. 内部控制
C. 业务连续性管理
D. 数据安全管理
解析：根据2023年12月4日印发的《山西省农商银行全面风险管理基本制度》（晋农商发【2023】18号）第六十三条操作风险管理的主要内容包括：操作风险管理流程和方法应包括操作风险识别与评估、操作风险控制与缓释、内部控制要求、业务连续性管理、数据安全管理、业务外包管理、风险监测、操作风险管理报告、重大事件报告、变更管理、压力测试等。
A. 资本充足率预警管理
B. 存贷比监管预警管理
C. 主要风险暴露预警管理
D. 拨备覆盖比预警管理
解析：适应监管底线的风险预警管理通常会根据不同的监管底线要求，制定和实施不同的预警管理机制。例如，资本充足率预警管理、存贷比监管预警管理、信贷不良资产及不良资产占比预警管理、产品风险监测预警、拨备覆盖比预警管理、集中度风险预警管理、重大风险事件预警管理等。主要风险暴露预警管理属于适应本行内部信用风险执行效果的预警管理。
A. -1.5
B. -1
C. 1.5
D. 1
解析：久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）×负债加权平均久期=6-(900/1000)x5=1.5
A. 个人贷款
B. 信用卡贷款
C. 同业资产
D. 小微企业债权
解析：《山西省农商银行金融资产风险分类实施办法》第十二条对零售资产开展风险分类时，在审慎评估债务人履约能力和偿付意愿基础上，可根据单笔资产的交易特征、担保情况、损失程度等因素进行逐笔分类。零售资产包括个人贷款、信用卡贷款以及小微企业债权等。其中，个人贷款、信用卡贷款、小微企业贷款可采取脱期法进行分类
