A、 商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机
B、 商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验
C、 商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响
D、 商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险
答案：C
解析：商业银行在运营和发展过程中，出现某些错误是不可避免的，但及时改正并且正确处理投诉和批评至关重要，有助于商业银行提高金融产品/服务的质量和效率。恰当处理投诉和批评对于维护商业银行的声誉固然重要，但是商业银行不能将工作仅停留在解决问题的层面上，通过接受利益持有者的投诉和批评，深入发掘商业银行的潜在风险，才更具价值。商业银行应当从投诉和批评中积累早期声誉风险预警经验。风险管理人员应当有能力分析和判断投诉的起因、规模、趋势、规律与潜在风险之间的相关性，但无法做到准确预测。
A、 商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机
B、 商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验
C、 商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响
D、 商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险
答案：C
解析：商业银行在运营和发展过程中，出现某些错误是不可避免的，但及时改正并且正确处理投诉和批评至关重要，有助于商业银行提高金融产品/服务的质量和效率。恰当处理投诉和批评对于维护商业银行的声誉固然重要，但是商业银行不能将工作仅停留在解决问题的层面上，通过接受利益持有者的投诉和批评，深入发掘商业银行的潜在风险，才更具价值。商业银行应当从投诉和批评中积累早期声誉风险预警经验。风险管理人员应当有能力分析和判断投诉的起因、规模、趋势、规律与潜在风险之间的相关性，但无法做到准确预测。
A. 银行客户的行业集中度
B. 银行贷款在不同行业中的分布
C. 银行主要客户所在行业的特征
D. 银行客户集中地区的信用环境和法律环境
解析：行业风险是指当某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞争加剧等不利变化时，贷款组合中处于这些行业的借款人可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失。银行客户集中地区的信用环境和法律环境属于区域风险应关注的因素。
A. 预期损失是信用风险损失分布的数学期望
B. 预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失
C. 预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积
D. 预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失
解析：预期损失是指信用风险损失分布的数学期望，代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失，是商业银行预计将会发生的损失。预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积
解析：《商业银行业务连续性监管指引》第五章第五十六条：商业银行在开发新业务产品时，应当同步考虑是否将其纳入业务连续性管理范畴。
A. 授权审批控制
B. 不相容职务分离控制
C. 会计系统控制
D. 人员控制
解析：商业银行应当结合风险评估结果，通过手工控制与自动控制、预防性控制与发现性控制相结合的方法，运用相应的控制措施，将风险控制在可承受度之内。控制措施一般包括不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等。
A. 信用风险量化结果可应用在客户准入、审查审批、贷后（投后）管理、不良处置、风险定价、限额管理等方面
B. 信用风险职能风险管理流程应包括信用风险政策、风险偏好和限额、风险评估、风险计量、压力测试、风险报告、拨备政策等
C. 信用风险业务风险管理流程应包括客户分类、客户准入、授信调查、审查审批、审核发放、押品管理、组合监控、风险预警、贷后（投后）检查、风险分类、拨备计提、不良统计管理、不良处置等
D. 信用风险内部评级体系只包括零售评分、对公评级，不包括债项评级、同业评级
解析：《山西省农商银行全面风险管理基本制度》第六十一条信用风险管理的主要内容包括：（一）职能风险管理流程应包括信用风险政策、风险偏好和限额、风险评估（含新产品）、风险计量、压力测试、风险报告、拨备政策等；（二）业务风险管理流程应包括客户分类、客户准入、授信调查、审查审批、审核发放、押品管理、组合监控、风险预警、贷后（投后）检查、风险分类、拨备计提、不良统计管理、不良处置等。针对具体业务产品，应根据产品或客户群体特征，制定差异化的产品全流程操作标准；（三）建立信用风险内部评级体系，研发信用风险内部评级模型、决策规则和应用策略，包括零售评分、对公评级、同业评级、债项评级、反欺诈、外部评级使用、模型验证、压力测试等，建立信用风险管理信息系统，搭建信用风险数据集市，强化数据质量管控。推进信用风险量化结果在客户准入、审查审批、贷后（投后）管理、不良处置、风险定价、限额管理等方面的应用；
A. 授信调查
B. 压力测试
C. 客户准入
D. 押品管理
解析：根据2023年12月4日印发的《山西省农商银行全面风险管理基本制度》（晋农商发【2023】18号）第六十一条（二）业务风险管理流程应包括客户分类、客户准入、授信调查、审查审批、审核发放、押品管理、组合监控、风险预警、贷后（投后）检查、风险分类、拨备计提、不良统计管理、不良处置等。针对具体业务产品，应根据产品或客户群体特征，制定差异化的产品全流程操作标准。
解析：《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》第十二条根据审慎监管的要求，银行业监管机构可以调低单个商业银行单一集团客户授信余额与资本净额的比例。
A. 缺乏流动性但具有预期稳定现金流
B. 具有流动性但缺乏稳定现金流
C. 具有流动性但无现金流
D. 既缺乏流动性也缺乏稳定现金流
解析：信贷资产证券化，即狭义的资产证券化，是指将缺乏流动性但能够产生可预计的未来现金流的资产（如银行的贷款、企业的应收账款等），通过一定的结构安排，对资产中的风险与收益要素进行分离、重新组合、打包，进而转换成为在金融市场上可以出售并流通的证券的过程。
A. 违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例
B. 违约损失率引入监管资本框架具有重要意义，能够更加正确地反映银行实际承担的风险
C. 违约损失率估计应以预期清偿率为基础
D. 违约损失率估计应基于经济损失
E. 违约损失率不能仅依据对抵(质)押品市值的估计，同时应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品
解析：违约损失率估计应以历史清偿率为基础。
A. 客户
B. 行业
C. 区域
D. 产品
解析：根据2023年12月4日印发的《山西省农商银行全面风险管理基本制度》（晋农商发【2023】18号）第四十四条山西农商联合银行和县级行社高级管理层应根据风险偏好，按照客户、行业、区域、产品等维度设定风险限额。风险限额应综合考虑资本、风险集中度、流动性、交易目的等。
