A、 标准差（波动率）是随机变量方差的平方根
B、 标准差能反映一个数据集的离散程度
C、 平均数相同的两组数据集，标准差也相同
D、 标准差可以刻画随机变量的不确定性程度
答案：C
解析：标准差（或称为波动率）是随机变量方差的平方根，方差越大，随机变量取值的范围越大，其不确定性程度增加。当方差变小时，随机变量的取值将越来越集中到期望值的附近，特别是当方差趋向于零时，随机变量就趋向于一点，即称为确定性的事件。随机变量的标准差是对随机变量不确定性程度进行刻画的一种常用指标。平均数相同，标准差不一定相同。
A、 标准差（波动率）是随机变量方差的平方根
B、 标准差能反映一个数据集的离散程度
C、 平均数相同的两组数据集，标准差也相同
D、 标准差可以刻画随机变量的不确定性程度
答案：C
解析：标准差（或称为波动率）是随机变量方差的平方根，方差越大，随机变量取值的范围越大，其不确定性程度增加。当方差变小时，随机变量的取值将越来越集中到期望值的附近，特别是当方差趋向于零时，随机变量就趋向于一点，即称为确定性的事件。随机变量的标准差是对随机变量不确定性程度进行刻画的一种常用指标。平均数相同，标准差不一定相同。
A. 信贷管理部门
B. 资金业务部门
C. 后勤保障部门
D. 信息科技部门
解析：根据2023年12月29日国家金融监督管理总局印发的《银行保险机构操作风险管理办法》（国家金融监督管理总局令2023年第5号）第十三条法律、合规、信息科技、数据管理、消费者权益保护、安全保卫、财务会计、人力资源、精算等部门在承担本部门操作风险管理职责的同时，应当在职责范围内为其他部门操作风险管理提供充足资源和支持。
A. 信用风险
B. 流动性风险
C. 市场风险
D. 操作风险
解析：商业银行针对流动性风险的压力情景包括但不限于以下内容：流动性资产变现能力大幅下降，批发和零售存款大量流失，批发和零售融资的可获得性下降，交易对手要求追加抵（质）押品或减少融资金额，主要交易对手违约或破产等。
A. 短期的显性风险
B. 短期的潜在风险
C. 长期的显性风险
D. 长期的潜在风险
解析：战略风险管理通常被认为是一项长期性的战略投资，实施效果需要很长时间才能显现。战略风险管理强化了商业银行对于潜在风险的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用，并尽可能在危机真实发生前就将其有效遏制。
A. 剩余风险
B. 固有风险
C. 市场风险
D. 控制措施
解析：风险与控制自我评估的主要内容包括固有风险、控制措施、剩余风险。
A. 正态分布
B. 二项分布
C. 0-1分布
D. 泊松分布
解析：在风险计量的理论研究和实际应用中，正态分布起着特别重要的作用。实际中遇到的许多随机现象都服从或近似地服从正态分布。例如，可以用正态分布来描述股票（或资产组合）每日收益率的分布。一般来说，如果影响某一数量指标的随机因素非常多，而每个因素所起的作用相对不太大，各个因素之间近乎独立，则这个指标可以近似看作服从正态分布。
A. 交易量
B. 客户满意度
C. 市场变动
D. 产品复杂程度
E. 自动化水平
解析：操作风险关键风险指标通常包括：交易量、员工水平、技能水平、客户满意度、市场变动、产品成熟度、地区数量、变动水平、产品复杂程度、自动化水平。
A. 职员欺诈.失职违规属于人员风险
B. 外部欺诈.自然灾害.交通事故.外包商不履责等属于外部风险
C. 输入数据信息的质量和稳定性属于系统风险
D. 监管规定的变化属于流程风险
E. 操作风险可以划分为人员风险.流程风险.系统风险和外部风险
解析：监管规定的变化属于操作风险中的外部事件。
A. 流动性比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量
B. 根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行流动性覆盖率不低于150%
C. 根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行流动性比例不低于25%
D. 商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标
解析：商业银行的流动性覆盖率应当不低于100%。
A. 估值
B. 久期
C. 缺口
D. 收益率曲线
解析：久期用于衡量固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性
A. 96.34%
B. 98.97%
C. 92.66%
D. 94.86%
解析：（1-0.4%）×（1-1.2%）×（1-3.6%）=94.86%
