A、 11%
B、 8%
C、 11.5%
D、 10.5%
答案：C
解析：《商业银行资本管理办法》正式施行后，我国系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5%和10.5%。多层次的监管资本要求既符合巴塞尔协议Ⅲ确定的资本监管要求，与资本监管国际规则保持一致，又增强了资本监管的审慎性和灵活性，确保资本充分覆盖国内银行面临的系统性风险和个体风险
A、 11%
B、 8%
C、 11.5%
D、 10.5%
答案：C
解析：《商业银行资本管理办法》正式施行后，我国系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5%和10.5%。多层次的监管资本要求既符合巴塞尔协议Ⅲ确定的资本监管要求，与资本监管国际规则保持一致，又增强了资本监管的审慎性和灵活性，确保资本充分覆盖国内银行面临的系统性风险和个体风险
A. 购买充足的商业保险
B. 提高自身风险管理水平
C. 能外包的业务全部外包
D. 提高自动化水平
解析：预防和减少操作风险事件的发生，根本上还是要靠商业银行不断提高自身的风险管理水平
A. 33.3%，66.7%
B. 80%，20%
C. 66.7%，33.3%
D. 20%，80%
解析：33.3%*3%+66.7%*6%=5%
A. 类似股票交易的可转换债券
B. 利率及债券衍生工具头寸
C. 包销方式承销债券产生的头寸
D. 交易账簿的信用衍生品
E. 交易账簿的债券头寸
解析：利率风险资本计量需计算交易账簿相关产品的利率风险一般风险和利率风险特定风险。涉及利率风险的交易账簿产品包括债券（固定利率和浮动利率债券、央行票据、可转让存单、不可转换优先股及按照债券交易规则进行交易的可转换债券）、利率及债券衍生工具头寸。同时，商业银行采取包销方式承销债券产生的头寸、交易账簿中的信用衍生产品头寸，也应计提利率风险资本。
解析：《银行保险机构操作风险管理办法》第十八条银行保险机构应当在操作风险管理基本制度制定或者修订后15个工作日内,按照监管职责归属报送国家金融监督管理总局或其派出机构。
A. 欧式期权定价模型
B. 投资组合原理
C. 资本资产定价模型
D. 套利定价模型
解析：威廉·夏普等人在1964年提出的资本资产定价模型（CAPM），揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。
A. 每年
B. 每日
C. 每月
D. 每季
解析：在市场风险管理实践中，商业银行应当对交易账簿头寸按市值每日至少重估一次价值。
A. 风险分散
B. 风险对冲
C. 风险转移
D. 风险规避
解析：风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。在现代商业银行风险管理实践中，风险规避可通过限制某些业务的经济资本配置实现。对于不擅长且不愿承担风险的业务，商业银行对其配置非常有限的经济资本，并设立非常有限的风险容忍度，迫使业务部门降低该业务风险暴露，甚至完全退出该业务领域。
A. 准确性
B. 可靠性
C. 稳定性
D. 审慎性
解析：在验证的标准上，内部评级体系的验证应评估内部评级和风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性
A. 风险监管
B. 原则监管
C. 市场约束
D. 合规监管
解析：风险监管是一种计划性强、目标明确、提高效率和节省资源的监管模式。
A. 标准差（波动率）是随机变量方差的平方根
B. 标准差能反映一个数据集的离散程度
C. 平均数相同的两组数据集，标准差也相同
D. 标准差可以刻画随机变量的不确定性程度
解析：标准差（或称为波动率）是随机变量方差的平方根，方差越大，随机变量取值的范围越大，其不确定性程度增加。当方差变小时，随机变量的取值将越来越集中到期望值的附近，特别是当方差趋向于零时，随机变量就趋向于一点，即称为确定性的事件。随机变量的标准差是对随机变量不确定性程度进行刻画的一种常用指标。平均数相同，标准差不一定相同。
