A、 贷前调查
B、 信贷审查
C、 信贷审批
D、 贷款发放
答案：D
解析：贷款发放环节可能出现的违规事项有：①逆程序发放贷款②未按审批时所附的限制性条款发放贷款③贷款合同要素填写不规范④未按规定办妥抵押品抵押登记手续或手续不完善，造成抵押无效⑤未按规定办理质押物止付手续，形成无效质押⑥贷款录入上账错误等。
A、 贷前调查
B、 信贷审查
C、 信贷审批
D、 贷款发放
答案：D
解析：贷款发放环节可能出现的违规事项有：①逆程序发放贷款②未按审批时所附的限制性条款发放贷款③贷款合同要素填写不规范④未按规定办妥抵押品抵押登记手续或手续不完善，造成抵押无效⑤未按规定办理质押物止付手续，形成无效质押⑥贷款录入上账错误等。
A. 1000%
B. 1500%
C. 2000%
D. 3000%
解析：《商业银行大额风险暴露管理办法》第三十五条商业银行应于年初30个工作日内向银行业监督管理机构报告上一年度大额风险暴露管理情况。
A. 声誉
B. 利率水平
C. 经济周期
D. 宏观经济政策
解析：一般而言，专家系统在分析信用风险时主要考虑两方面因素。1.与借款人有关的因素2.与市场有关的因素(1)经济周期(2)宏观经济政策(3)利率水平
A. 头寸限额
B. 风险价值限额
C. 止损限额
D. 敏感度限额
解析：市场风险限额指标主要包括头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额
A. 声誉风险管理应主要针对高管言行和理财产品
B. 声誉风险管理应全面覆盖商业银行的各种行为
C. 声誉风险管理应重在对银行内部控制制度建设
D. 声誉风险管理应主要针对高管言行和新闻媒体
解析：《商业银行声誉风险管理指引》要求商业银行声誉风险管理应当全面覆盖商业银行的各种行为、经营活动和业务领域，督促商业银行规范声誉风险管理，引导商业银行完善全面风险管理体系，并通过审慎有效监管，保护广大存款人和消费者的利益。
A. 高于1000，高于1600，高于2100
B. 低于900，低于1200，低于1600
C. 低于1000，低于1200，低于1600
D. 高于900，高于1600，高于2100
解析：核心一级资本充足率.一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%、8%。
A. 建立执行与问责机制，确保风险管理策略、风险偏好和风险限额得到充分传达和有效实施
B. 建立风险识别、计量、监测和控制的程序和机制；
C. 建立全面风险管理组织架构，确保全面风险及各类别风险牵头管理部门获得充分的资源和授权
D. 聘任风险总监（首席风险官）或其他高级管理人员，牵头负责全面风险管理
解析：根据2023年12月4日印发的《山西省农商银行全面风险管理基本制度》（晋农商发【2023】18号） 第十五条董（理）事会是本机构风险管理的最高决策机构，承担全面风险管理的最终责任，主要履行以下职责： （一）建立风险文化； （二）制定风险策略和风险偏好，并确保风险限额的设立； （三）审批重大风险管理政策和程序； （四）监督高级管理层开展全面风险管理； （五）审议全面风险管理报告，审批全面风险和各类重要风险的信息披露； （六）聘任风险总监（首席风险官）或其他高级管理人员，牵头负责全面风险管理； （七）其他相关职责。
解析：键风险指标法可选择已经识别出来的主要操作风险因素，并结合商业银行的内部、外部操作风险损失事件数据形成统计分析指标，用于评估商业银行整体的操作风险水平。这一方法的难点在于对各项关键指标设定合理的阈值，即风险指标处于何种范围之内可以被认为是处于较低风险水平、中等风险水平或较高风险水平，并针对不同评估结果采取何种适当的风险控制措施
A. 包括内部评级模型
B. 包括应用策略
C. 包括管理信息系统
D. 不包括数据质量管控
解析：根据2023年12月4日印发的《山西省农商银行全面风险管理基本制度》（晋农商发【2023】18号） 第六十一条信用风险管理的主要内容包括：（三）建立信用风险内部评级体系，研发信用风险内部评级模型、决策规则和应用策略，包括零售评分、对公评级、同业评级、债项评级、反欺诈、外部评级使用、模型验证、压力测试等，建立信用风险管理信息系统，搭建信用风险数据集市，强化数据质量管控。推进信用风险量化结果在客户准入、审查审批、贷后（投后）管理、不良处置、风险定价、限额管理等方面的应用；
A. 诚实守信
B. 以义取利
C. 稳健审慎
D. 守正创新
E. 依法合规
解析：《中央金融工作会议精神》会议指出，要在金融系统大力弘扬中华优秀传统文化，坚持诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规。
A. 巴塞尔协议Ⅲ市场风险新规采用ES代替VaR
B. 采用历史模拟法计算VaR，不需要基于任何分布假设
C. 当选择的置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变
D. ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值
解析：巴塞尔协议皿内部模型法资本计量以预期尾部损失替代风险价值指标，提出全新的市场风险内部模型法管理流程和计量方法。内部模型法资本计量以ES替代VaR。预期尾部损失是一定置信水平下，超过风险价值水平的潜在损失均值，能够更审慎反映尾部损失风险。历史模拟法反映了风险因素统计规律，因此不需要任何分布假设，也无须计算波动率、相关系数等模型参数
