解析：采用信用衍生工具缓释信用风险需满足的要求包括法律确定性、可执行性、评估和信用事件的规定四方面。信用保护购买者必须有权利和能力通知信用保护提供方信用事件的发生属于法律确定性的要求；按照可执行性要求，除非由于信用保护购买方的原因，否则合同规定的支付义务不可撤销；在违约所规定的宽限期之前，基础债项不能支付并不导致信用衍生工具终止属于可执行性的要求；允许现金结算的信用衍生工具，应具备严格的评估程序，以便可靠地估计损失属于评估的要求。

点击查看答案

下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（）

A. 拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程

B. 建立适用于全行的操作风险基本控制标准

C. 协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险

D. 根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险

解析：业务条线部门是第一道风险防线，其是风险的承担者，应负责持续识别、评估和报告风险敞口

点击查看答案

对商业银行声誉风险进行有效管理的最佳做法是（）

A. 声誉风险管理应主要针对高管言行和理财产品

B. 声誉风险管理应全面覆盖商业银行的各种行为

C. 声誉风险管理应重在对银行内部控制制度建设

D. 声誉风险管理应主要针对高管言行和新闻媒体

解析：《商业银行声誉风险管理指引》要求商业银行声誉风险管理应当全面覆盖商业银行的各种行为、经营活动和业务领域，督促商业银行规范声誉风险管理，引导商业银行完善全面风险管理体系，并通过审慎有效监管，保护广大存款人和消费者的利益。

点击查看答案

A. 96.34%

B. 98.97%

C. 92.66%

D. 94.86%

解析：（1-0.4%）×（1-1.2%）×（1-3.6%）=94.86%

点击查看答案

下列商业银行流动性预警指标发生变化时，最不能表明流动性恶化情形的是（）

A. 无法获得市场借款

B. 资产证券化的利差扩大

C. 收购规模急剧减少

D. 银行收入下降

解析：以下是一些示例性的预警信号:①银行收入下降。②资产质量恶化。③银行评级下调。 ④无保险的存款、批发融资或资产证券化的利差扩大。⑤股价大幅下跌。⑥资产规模急速扩张或收购规模急剧增大。⑦无法获得市场借款。

点击查看答案

操作风险损失一般包括（）

A. 表外损失和表内损失

B. 账面损失和实际损失

C. 直接损失和间接损失

D. 声誉损失和经济损失

解析：操作风险损失一般包括直接损失和间接损失

点击查看答案

A. 信息与沟通

B. 内部环境

C. 控制活动

D. 外部环境

解析：内部环境处于内部控制五大要素之首。内部环境体内容包括治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等。

点击查看答案

商业银行在贷款五级分类过程中，需要至少做到以下（）方面

A. 建立健全内部控制制度

B. 建立有效的信贷组织管理体制

C. 实行审贷分离

D. 督促借款人提供真实准确的财务信息

解析：商业银行在贷款五级分类过程中，需要至少做到建立健全内部控制制度、建立有效的信贷组织管理体制、实行审贷分离、改进管理信息系统、完善档案管理、督促借款人提供真实准确的财务信息等。

点击查看答案

下列不属于内部评级法初级法合格信用风险缓释范围的是（）。

A. 合格通用设备

B. 合格应收账款

C. 合格住宅房地产

D. 合格金融质押品

解析：合格抵（质）押品包括：金融质押品、实物抵押品（应收账款、商用房地产和居住用房地产)以及其他抵（质）押品。合格抵（质）押品的信用风险缓释作用体现为违约损失率的下降，同时也可能降低违约概率。

点击查看答案

风险中性定价模型中用到的变量包括（）

A. 非违约概率

B. 风险资产的承诺利息

C. 风险资产的回收率

D. 贷款期限

E. 借款企业的市场价值

解析：根据风险中性定价模型，无风险资产的预期收益与不同等级风险资产的预期收益是相等的,即P1（1＋K1）＋（1－P1）×（1＋K1）×θ=1＋i1其中，P1为期限1年的风险资产的非违约概率,（1－P1）即其违约概率；K1为风险资产的承诺利息；θ为风险资产的回收率，等于“1－违约损失率”;i1为期限1年的无风险资产的收益率。

类似热门题库

全面风险管理学习测试题库最终（1076题）11.12

百宏集团管理人员安全知识题库（单选240+判断50+多选10）(2)

百宏集团管理人员安全知识题库（单选240+判断50+多选10）