解析：《山西省农商银行全面风险管理基本制度》第四十五条山西农商联合银行和县级行社应制定风险管理政策和程序，包括但不限于：（一）全面风险管理的方法，各类风险的识别、计量、评估、监测、报告、控制或缓释的方法和程序；（二）风险定性管理和定量管理的方法；（三）风险管理报告；（四）压力测试安排；（五）新产品、重大业务和机构变更的风险评估；（六）资本和流动性充足情况评估；（七）应急计划和恢复计划

点击查看答案

外包风险管理工作包括（）

A. 业务外包风险评估

B. 尽职调查

C. 外包协议管理

D. 外包服务承诺

E. 分包风险管理

解析：商业银行应将外包风险管理纳入全面风险管理体系，建立严格的客户信息保密制度，并做好：1.外包风险评估；2.尽职调查；3.外包协议管理；4.外包服务承诺；5.分包风险管理；6.跨境外包管理；7.其他事项。

点击查看答案

解析：内部欺诈事件，是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件。此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件。

点击查看答案

商业银行对国别风险的计量方法应满足的要求有（）

A. 能够覆盖所有风险暴露和不同类型的风险

B. 能够覆盖所有重大风险暴露和不同类型的风险

C. 能够根据风险的分散情况计量国别风险

D. 能够在单一和并表层面按国别计量风险

E. 能够根据有风险转移及无风险转移情况分别计量国别风险

解析：商业银行应当根据本机构国别风险类型、暴露规模和复杂程度选择适当的计量方法。计量方法应当至少满足以下要求：①能够覆盖所有重大风险暴露和不同类型的风险；②能够在单一和并表层面按国别计量风险；③能够根据有风险转移及无风险转移情况分别计量国别风险。

点击查看答案

下列商业银行风险评估主要包括的内容有（）

A. 对全面风险管理框架的评估

B. 对所有实质性风险进行全面评估

C. 开展实质性风险评估主要采用内部评级法

D. 通过打分卡法对第二支柱下各实质性风险的风险程度和风险管理质量进行评估

E. 对公司治理、风险政策流程和限额以及信息系统的评估

解析：风险评估主要包括两个方面的内容，一方面是对全面风险管理框架的评估，其中主要是对公司治理、风险政策流程和限额以及信息系统的评估。另一方面是实质性风险评估，对银行面临的所有实质性风险进行全面评估。国际银行业开展实质性风险评估主要采用打分卡方法。

点击查看答案

某商业银行发行的理财产品出现与国内客户诉讼纠纷的负面事件并在网络传播，则该行面临的风险类型有（）

A. 声誉风险，战略风险

B. 声誉风险，法律风险

C. 国别风险，法律风险

D. 操作风险，战略风险

解析：声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。法律风险是指商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定，导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的风险。法律风险是一种特殊类型的操作风险，包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿导致的风险敞口。

点击查看答案

经济依存客户是指存在经济依存关系的一组企事业法人客户，判断客户之间是否存在经济依存关系时，商业银行应至少考虑以下因素（）

A. 一个客户通过保证等方式对另一个客户融资负有代偿责任且金额较大，保证人履行担保义务时，自身债务很可能违约，导致两个客户的债务违约存在相关性

B. 一个客户年度总收入或总支出的50%以上源于与另一个客户的交易，或50%以上的产品销售给另一个客户且难以找到替代的产品购买方

C. 两个客户依赖共同的，可以替代的融资来源获得大部分资金，当共同的资金提供方违约时，如果无法找到替代的资金提供方，一个客户的融资问题可能扩展到另一个客户

D. 一个客户与另一个客户偿还贷款的主要来源不同，且双方均没有其他收入来源足额归还贷款

E. 一个客户偿还债务的主要资金来自另一个客户对其还款，后者发生财务困难或违约可能导致前者无法及时足额偿还债务

解析：判断客户之间是否存在经济依存关系时，商业银行应至少考虑以下因素： <1>.一个客户年度总收入或总支出的50%以上源于与另一个客户的交易，或50%以上的产品销售给另一个客户且难以找到替代的产品购买方； <2>.一个客户通过保证等方式对另一个客户融资负有代偿责任且金额较大，保证人履行担保义务时，自身债务很可能违约，导致两个客户的债务违约存在相关性； <3>.一个客户偿还债务的主要资金来自另一个客户对其还款，后者发生财务困难或违约可能导致前者无法及时足额偿还债务； <4>.两个客户依赖共同的、难以替代的融资来源获得大部分资金，当共同的资金提供方违约时，无法找到替代的资金提供方，一个客户的融资问题很可能扩展到另一个客户； <5>.一个客户与另一个客户偿还贷款的主要来源相同，且双方均没有其他收入来源足额归还贷款。

点击查看答案

自2008年金融危机以来，系统性金融风险引起了广泛关注。下列关于系统性金融风险的影响，表述最不恰当的是（）

A. 可能导致部分金融机构的破产、倒闭或巨额损失

B. 通过分散化投资可以降低系统性金融风险的影响

C. 通常会给实体经济带来严重的负面影响

D. 一般会威胁到整个金融体系的稳定

解析：通过分散化投资可以降低非系统性金融风险的影响。

点击查看答案

下列有关逻辑回归模型的表述错误的是（）

A. 逻辑回归模型是我国商业银行建立违约概率模型的主流方法之一

B. 采用一组财务指标作为解释变量来预测客户的违约概率

C. 基本原理是客户违约发生或不发生

D. 要求样本数据满足正态分布

解析：逻辑(Logistic)回归模型是我国商业银行建立违约概率(PD)模型的主流方法之一，该方法采用一组财务指标作为解释变量来预测客户的违约概率。逻辑回归模型的基本原理是客户违约发生或不发生，因此模型的因变量是取值为0和1的二值变量;不要求样本数据满足正态分布，自变量和因变量之间不为线性关系。逻辑回归模型可以将违约概率与自变量建立起联系，将客户的违约概率表示为P，则正常的概率为1-P。

点击查看答案

下列关于洗钱、恐怖融资、扩散融资的区别，表述最不恰当的是（）

A. 洗钱和扩散融资的资金量往往比较大，而恐怖融资的资金量小，交易简单

B. 洗钱的资金来源为非法所得，而恐怖融资、扩散融资的资金来源往往合法

C. 洗钱的资金用于政治目的，恐怖融资和扩散融资的目的是隐藏犯罪资金来源

D. 洗钱的资金环形流动，而恐怖融资、扩散融资的资金是资金点到点的流动

解析：洗钱的目的是隐藏犯罪资金来源，而恐怖融资的目的是将资金用于政治目的，扩散融资是将资金用于军事目的。

点击查看答案