A、 预期损失是信用风险损失分布的数学期望
B、 预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失
C、 预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积
D、 预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失
答案：B
解析：预期损失是指信用风险损失分布的数学期望，代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失，是商业银行预计将会发生的损失。预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积。
A、 预期损失是信用风险损失分布的数学期望
B、 预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失
C、 预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积
D、 预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失
答案：B
解析：预期损失是指信用风险损失分布的数学期望，代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失，是商业银行预计将会发生的损失。预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积。
A. 违约概率
B. 非预期损失
C. 预期损失
D. 风险价值
解析：风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。
A. 通胀预期
B. 货币政策
C. 经济周期
D. 国际利率水平
解析：影响利率变动的因素主要有通胀预期、货币政策、经济周期、国际利率水平、资本市场状况及其他因素。
A. 厘清职责分工，避免利益冲突
B. 财产盘点、账实核对
C. 交易复核、账户对账
D. 环节制衡、岗位控制
解析：根据2023年12月4日印发的《山西省农商银行全面风险管理基本制度》（晋农商发【2023】18号）第六十三条（五）针对关键领域、关键环节和关键岗位完善内控措施，强化内控执行和检查整改，包括：厘清职责分工，避免利益冲突；财产盘点、账实核对、交易复核、账户对账、环节制衡、岗位控制（轮岗、强制休假和离岗审计）、员工行为管理等。
A. 盈利
B. 破产
C. 损失
D. 违约
解析：信用风险指新产品(业务)因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行发生损失的风险。
A. 贷款偿还
B. 每日客户存取款
C. 贷款发放
D. 资金交易
E. 基准利率变化
解析：除了每日客户存取款、贷款发放/归还、资金交易等会改变商业银行的资产负债期限结构外，存贷款基准利率的调整也会导致其资产负债期限结构发生变化。
A. 山西省农商银行
B. 省农商行
C. 市级机构
D. 县级机构
解析：《中共山西农村商业联合银行股份有限公司委员会关于推进全面风险管理加强风险管理队伍建设的意见》2.压实各级机构主体责任。省农商行要压实风险管理的统一指导、服务协调和考核管理责任，重点在构建全面风险管理体系、搭建风险管理制度体系、建设风险管理系统平台、统筹重点领域风险排查和处置等方面落实主体责任；市级机构要压实风险管理的监督报告、配合协调责任，保障省农商行各项风险管理要求在辖区机构落实执行；县级机构要压实自身的风险防控主体责任，落实各个环节的岗位主体责任，不断提升全面风险管理质量和水平。
A. 准备
B. 评估
C. 监测
D. 报告
解析：操作风险评估包括准备、评估和报告三个步骤。
A. 风险管理委员会
B. 风险管理部门
C. 重点风险部门
D. 各类别风险管理部门
解析：《山西省农商银行风险管理报告管理办法》第十五条全面风险管理报告由风险管理部门负责编制
A. 杠杆率指标计算公式的分母为调整后表内外资产余额
B. 杠杆率采用的一级资本扣减项统计口径与计算资本充足率所采用的一级资本扣减项一致
C. 杠杆率指标的一级资本扣减项包括核心一级资本扣减项和其他一级资本扣减项
D. 杠杆率采用的一级资本统计口径与计算资本充足率所采用的一级资本不一致
解析：一级资本与一级资本扣减项的统计口径与银行业监督管理机构有关计算资本充足率所采用的一级资本及其扣减项保持一致一级资本扣减项包括核心一级资本扣减项和其他一级资本扣减项。
A. 汇率风险
B. 基准风险
C. 期权性风险
D. 重新定价风险
解析：重新定价风险也称为成熟期错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式，来源于银行资产、负债和表外业务到期期限（就固定利率而言）或重新定价期限（就浮动利率而言）所存在的差异
