A、 11.3%
B、 15%
C、 12.5%
D、 17.1%
答案：D
解析：根据计算公式，关注类贷款迁徙率＝[期初关注类贷款向下迁徙金额/（期初关注类贷款余额－期初关注类贷款期间减少金额）]×100%＝[600/（4500－1000）]×100%≈17.1%。
A、 11.3%
B、 15%
C、 12.5%
D、 17.1%
答案：D
解析：根据计算公式，关注类贷款迁徙率＝[期初关注类贷款向下迁徙金额/（期初关注类贷款余额－期初关注类贷款期间减少金额）]×100%＝[600/（4500－1000）]×100%≈17.1%。
A. 预期损失是信用风险损失分布的数学期望
B. 预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失
C. 预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积
D. 预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失
解析：预期损失是指信用风险损失分布的数学期望，代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失，是商业银行预计将会发生的损失。预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积。
A. 明确界定各部门、各级机构的操作风险管理职责和报告要求，督促各部门、各级机构履行操作风险管理职责，确保操作风险管理体系正常运行
B. 全面掌握操作风险管理总体状况，特别是重大操作风险事件
C. 为操作风险管理配备充足财务、人力和信息科技系统等资源
D. 审批操作风险管理基本制度和管理办法
解析：根据2023年12月29日国家金融监督管理总局印发的《银行保险机构操作风险管理办法》（国家金融监督管理总局令2023年第5号）第九条银行保险机构高级管理层应当承担操作风险管理的实施责任。主要职责包括： （一）制定操作风险管理基本制度和管理办法； （二）明确界定各部门、各级机构的操作风险管理职责和报告要求，督促各部门、各级机构履行操作风险管理职责，确保操作风险管理体系正常运行； （三）设置操作风险偏好及其传导机制，督促各部门、各级机构执行操作风险管理制度、风险偏好并定期审查，及时处理突破风险偏好以及其他违反操作风险管理要求的情况； （四）全面掌握操作风险管理总体状况，特别是重大操作风险事件； （五）每年至少向董事会提交一次操作风险管理报告，并报送监事（会）； （六）为操作风险管理配备充足财务、人力和信息科技系统等资源； （七）完善操作风险管理体系，有效应对操作风险事件； （八）制定操作风险管理考核评价与奖惩机制； （九）其他相关职责。
A. 战略风险
B. 流动性风险
C. 市场风险
D. 声誉风险
解析：商业银行通常将声誉风险看做是对其经济价值最大的威胁，因为商业银行的业务性质要求其能够维持存款人.贷款人和整个市场的信心。
A. 逆周期调节作用
B. 避免监管套利
C. 计量相对简单明晰
D. 避免资本套利
E. 反映资本风险水平
解析：作为简单、透明、不具有风险敏感性的监管工具，杠杆率兼具宏观审慎和微观审慎功效。首先，杠杆率具备逆周期调节作用，能维护金融体系稳定和实体经济发展。其次，杠杆率避免了资本套利和监管套利。最后，杠杆率是风险中性的，相对简单易懂。
A. 违约债项可以核销
B. 一笔贷款不良，则该客户的所有贷款均劣变为不良
C. 一笔贷款违约，则该客户违约
D. 违约贷款等于不良贷款
解析：不良不是违约的判断标准，不良不代表一定违约。一笔贷款违约，不代表客户违约，不代表客户所有的贷款均劣变为不良。
解析：《商业银行信息科技风险管理指引》第四章第二十五条第四款：商业银行应通过以下措施，确保所有计算机操作系统和系统软件的安全：要求技术人员定期检查可用的安全补丁，并报告补丁管理状态。
解析：由于个人贷款的抵押权实现困难，商业银行应当高度重视借款人的第一还款来源，要求借款人以不影响其正常生活的可变现的财产作为抵押，并且要求借款人购买财产保险。
A. 应坚持定量管理为主
B. 应实现管理制度化、制度流程化
C. 应实现流程工具化、工具信息化
D. 应对部分类别风险实行全面、集中管理
解析：根据2023年12月4日印发的《山西省农商银行全面风险管理基本制度》（晋农商发【2023】18号）第十四条各级机构在开展全面风险管理工作过程中，应坚持定量管理为主，对各类别风险实行全面、集中管理，稳步实现管理制度化、制度流程化、流程工具化、工具信息化，提升风险管理精细化水平，最终实现经风险调整后的收益最大化。
解析：《商业银行业务连续性监管指引》第五章第五十七条：在业务功能或关键资源发生重大变更时，商业银行应当及时对业务连续性计划进行修订。
A. 业务性质
B. 业务规模
C. 复杂程度
D. 收益状况
解析：市场风险管理政策应当与银行的业务性质、规模、复杂程度和风险特征相适应，与其总体业务发展战略、管理能力、资本实力和能够承担的总体风险水平相一致。
