解析：操作风险评估一是固有风险评估。对银行所面临的每个操作风险点都必须进行固有风险分析。通常用发生频率和损失严重度矩阵来分析固有风险。二是控制有效性评估。固有风险评级后，需要识别有助于减少其发生频率和严重度的控制活动。评估控制活动有效性要从控制的设计和控制的实施两方面进行，确定控制有效性评级。三是剩余风险评估。综合考虑固有风险评级和控制有效性评级，根据"固有风险暴露-控制有效性=剩余风险暴露"原则确定剩余风险评级。

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（）也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式

A. 重新定价风险

B. 收益率曲线风险

C. 期权性风险

D. 基准风险

解析：重新定价风险也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。

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下列选项中，属于商业银行市场风险限额指标的是（）

A. 国家限额

B. 信贷限额

C. 止损限额

D. 行业限额

解析：市场风险限额指标主要包括头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等。

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下列关于久期的描述错误的是（）

A. 久期是用于衡量利率敏感度的指标或利率弹性的指标

B. 久期可以用于对商业银行资产负债的利率风险管理

C. 当市场收益率下行时，债券久期变短，债券价格上升

D. 相同市场波动下，久期越长的债券价格变动幅度越大

解析：久期随着市场利率的下降而上升，随着市场利率的上升而下降。

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2018年1月银保监会发布《交易对手违约风险资产计量规则》，以替代现有的（）

A. 内部评级法

B. 现期风险暴露法

C. 内部模型法

D. 标准法

解析：2018月，银监会发布了《交易对手违约风险资产计量规则》，中国商业银行也将采用SA-CCR方法替代现有的现期风险暴露法。

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下列商业银行流动性预警指标发生变化时，最不能表明流动性恶化情形的是（）

A. 无法获得市场借款

B. 资产证券化的利差扩大

C. 收购规模急剧减少

D. 银行收入下降

解析：以下是一些示例性的预警信号:①银行收入下降。②资产质量恶化。③银行评级下调。 ④无保险的存款、批发融资或资产证券化的利差扩大。⑤股价大幅下跌。⑥资产规模急速扩张或收购规模急剧增大。⑦无法获得市场借款。

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A. 4.25%；1.75%

B. 4.75%；1.25%

C. 4.25%；1.25%

D. 4.75%；1.75%

解析：《巴塞尔Ⅲ最终方案》对全球系统重要性银行提出了比一般银行更高的杠杆率缓冲要求，即"全球系统重要性银行的杠杆率最低要求=一般银行杠杆率最低要求+50%x系统重要性银行附加资本要求"。目前,巴塞尔委员会将全球系统重要性银行分为5个组别，资本附加要求分别为1%、1.5%、2%、2.5%、3.5%，一般银行的杠杆率国际标准最低为3%，因此要求的最高杠杆率为4.25（3%+2.5%/2），杠杆率缓冲要求2.5%/2=1.25%。

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商业银行将（）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。

A. 领导能力

B. 企业社会责任

C. 盈利能力

D. 战略发展计划

解析：将商业银行的企业社会责任和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。商业银行应当不仅在其内部广泛传播价值理念，也应当将这种价值观延续到其合作伙伴、客户和供应商/服务商，并在整个经济和社会环境中，树立富有责任感并值得信赖的机构形象。

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压力测试完成后应撰写压力测试报告，下面关于压力测试报告的表述，最不恰当的是（）

A. 应阐明测试对象、承压指标、压力情景、数据基础，并描述传导机制，同时详细说明各项假设条件和参数

B. 应阐明压力测试反映的当前风险管理中的相关风险点，薄弱环节和不足，并制订改进措施

C. 一般应包括全面风险管理与内部控制工作情况，资本充足率和杠杆率指标情况、各类损失的大小和频率

D. 应描述并分析压力测试结果，重点评估不同情景下可能的资产质量、损失和资本充足变化等

解析：压力测试完成后应撰写压力测试报告，报告一般应包括背景分析、压力测试目标与数据的说明、压力情景及阈值的设置、传导模型的说明、测试结果与分析、改进措施等内容，故“一般应包括全面风险管理与内部控制工作情况、资本充足率和杠杆率指标情况、各类损失的大小和频率”错误。压力测试报告应根据重要性程度，设置不同级别，并按照不同汇报路线报告不同层级管理人员。应阐明测试对象、承压指标、压力情景、数据基础，并描述传导机制，同时详细说明各项假设条件和参数；应阐明压力测试反映的当前风险管理中的相关风险点、薄弱环节和不足，并制订改进措施；应描述并分析压力测试结果，重点评估不同情景下可能的资产质量、损失和资本充足变化等。

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A. 中台部门包括稽核监督、业务处理等部门

B. 风险管理部门独立于前台营销部门

C. 前台的职能包括对个人客户开展市场营销

D. 后台部门包括人力资源管理、信息技术支持等部门

解析：与风险管理三道防线相呼应，前台、中台、后台分离体现了通过职责分工和流程安排形成的相互监督和制约的风险治理原则。通常，前台主要是市场营销部门，负责对公司类、机构类和个人类目标客户开展市场营销，推介金融服务方案；中台主要是财务管理和风险管理部门，负责信用分析、贷款审核、风险评价控制等，后台主要是人力资源管理、稽核监督、业务处理、信息技术等支持保障部门。

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