A、 无法获得市场借款
B、 资产证券化的利差扩大
C、 收购规模急剧减少
D、 银行收入下降
答案：C
解析：以下是一些示例性的预警信号:①银行收入下降。②资产质量恶化。③银行评级下调。 ④无保险的存款、批发融资或资产证券化的利差扩大。⑤股价大幅下跌。⑥资产规模急速扩张或收购规模急剧增大。⑦无法获得市场借款。
A、 无法获得市场借款
B、 资产证券化的利差扩大
C、 收购规模急剧减少
D、 银行收入下降
答案：C
解析：以下是一些示例性的预警信号:①银行收入下降。②资产质量恶化。③银行评级下调。 ④无保险的存款、批发融资或资产证券化的利差扩大。⑤股价大幅下跌。⑥资产规模急速扩张或收购规模急剧增大。⑦无法获得市场借款。
A. 0%
B. 20%
C. 20%
D. 50%
解析：信用风险加权资产计量中，对存放中国人民银行款项风险暴露权重为0。
解析：根据2023年12月4日印发的《山西省农商银行全面风险管理基本制度》（晋农商发【2023】18号）第八条山西农商联合银行、市级机构和县级行社分别承担本机构全面风险管理体系建设的主体责任和全面风险管理的最终责任，应建立健全全面风险管理制度，保障制度执行，对全面风险管理有效性进行自我评估，健全自我约束机制。山西农商联合银行、市级机构应指导和监督县级行社建立健全全面风险管理体系，山西农商联合银行在风险管理技术、工具和信息系统等方面为县级行社提供服务。
A. 应当运用操作风险损失数据库、操作风险自评估、关键风险指标等基础管理工具管理操作风险
B. 应当选择运用事件管理、控制监测和保证框架、情景分析、基准比较分析等管理工具
C. 可以开发其他操作风险管理工具
D. 应当运用各项风险管理工具进行交叉校验，定期重检、优化操作风险管理工具
解析：根据2023年12月29日国家金融监督管理总局印发的《银行保险机构操作风险管理办法》（国家金融监督管理总局令2023年第5号）第三十五条银行保险机构应当运用操作风险损失数据库、操作风险自评估、关键风险指标等基础管理工具管理操作风险，可以选择运用事件管理、控制监测和保证框架、情景分析、基准比较分析等管理工具，或者开发其他管理工具。 银行保险机构应当运用各项风险管理工具进行交叉校验，定期重检、优化操作风险管理工具。
A. 信息科技风险管理部门
B. 风险管理委员会
C. 法律部门
D. 信息科技管理委员会
解析：《商业银行信息科技风险管理指引》第八章第六十二条：商业银行所有信息科技外包合同应由信息科技风险管理部门、法律部门和信息科技管理委员会审核通过。
A. 评价主体是商业银行
B. 评价目标是客户违约风险
C. 评价结果是信用等级和违约概率
D. 评价内容是客户违约后特定债项损失的大小
解析：客户评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。客户评级的评价主体是商业银行，评价目标是客户违约风险，评价结果是信用等级和违约概率（PD）。债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约后估计的债项损失大小。
A. 购买保险
B. 计提损失准备金
C. 计提资本金
D. 变现资产
解析：商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失；利用资本金来应对非预期损失；对于规模巨大的灾难性损失，如地震、火灾等，可通过购买商业保险转移风险；对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，则应当采取严格限制高风险业务/行为的做法加以规避。
A. 市场风险管理流程应包括市场风险识别、市场风险计量、市值重估、限额管理、压力测试、应急处理、风险报告等
B. 建立市场风险内部模型体系。在缺口分析、久期分析、敞口分析、敏感性分析、情景分析等常规计量手段基础上，开发和使用内部模型计量市场风险，建设市场风险管理信息系统，确保计量结果在业务中的实际应用
C. 针对关键领域、关键环节和关键岗位完善内控措施，强化内控执行和检查整改
D. 强化市场风险内部控制，重点应选择符合本机构实际的风险中台管理模，确保风险中台的独立性，强化对交易和投资组合的监督与控制，监控市场风险管理政策、程序和限额的执行情况，兼顾业务效率和风控效果，确保市场风险管理的有效性
解析：《山西省农商银行全面风险管理基本制度》第六十二条市场风险管理的主要内容包括：（一）市场风险管理流程应包括市场风险识别、市场风险计量、市值重估、限额管理、压力测试、应急处理、风险报告等；（二）建立市场风险内部模型体系。在缺口分析、久期分析、敞口分析、敏感性分析、情景分析等常规计量手段基础上，开发和使用内部模型计量市场风险，建设市场风险管理信息系统，确保计量结果在业务中的实际应用；（三）强化市场风险内部控制，重点应选择符合本机构实际的风险中台管理模式，确保风险中台的独立性，强化对交易和投资组合的监督与控制，监控市场风险管理政策、程序和限额的执行情况，兼顾业务效率和风控效果，确保市场风险管理的有效性。
A. 敏感度风险资本
B. 违约风险资本
C. 剩余风险附加资本
D. 监管资本
解析：《商业银行资本管理办法》第一百零四条明确，商业银行采用标准法，应按照本办法附件14的规定分别计量基于敏感度方法的资本要求、违约风险资本要求和剩余风险附加资本要求
A. 商品价格风险
B. 贷款违约风险
C. 信息系统失效风险
D. 声誉风险
解析：风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。风险对冲对管理市场风险（利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险）非常有效，可分为自我对冲和市场对冲两种情况。商品价格风险属于市场风险的一种情况。
A. 固有风险＋控制措施＝剩余风险
B. 银行的控制措施应合理到位，才能够有效缓解或规避风险
C. 风险与控制自我评估应当充分考虑本行内.外部环境变化因素
D. 固有风险是指在没有任何管理控制措施的情况下，经营管理过程本身所具有的风险
E. 剩余风险是指在实施旨在改变风险可能性和影响强度的管控活动后，仍然保留的风险
解析：风险与控制自我评估的内容主要包括固有风险.控制措施.剩余风险三个组成部分，其原理为“固有风险－控制措施＝剩余风险”
