A、 4.25%；1.75%
B、 4.75%；1.25%
C、 4.25%；1.25%
D、 4.75%；1.75%
答案：C
解析：《巴塞尔Ⅲ最终方案》对全球系统重要性银行提出了比一般银行更高的杠杆率缓冲要求，即"全球系统重要性银行的杠杆率最低要求=一般银行杠杆率最低要求+50%x系统重要性银行附加资本要求"。目前,巴塞尔委员会将全球系统重要性银行分为5个组别，资本附加要求分别为1%、1.5%、2%、2.5%、3.5%，一般银行的杠杆率国际标准最低为3%，因此要求的最高杠杆率为4.25（3%+2.5%/2），杠杆率缓冲要求2.5%/2=1.25%。
A、 4.25%；1.75%
B、 4.75%；1.25%
C、 4.25%；1.25%
D、 4.75%；1.75%
答案：C
解析：《巴塞尔Ⅲ最终方案》对全球系统重要性银行提出了比一般银行更高的杠杆率缓冲要求，即"全球系统重要性银行的杠杆率最低要求=一般银行杠杆率最低要求+50%x系统重要性银行附加资本要求"。目前,巴塞尔委员会将全球系统重要性银行分为5个组别，资本附加要求分别为1%、1.5%、2%、2.5%、3.5%，一般银行的杠杆率国际标准最低为3%，因此要求的最高杠杆率为4.25（3%+2.5%/2），杠杆率缓冲要求2.5%/2=1.25%。
A. 标准差（波动率）是随机变量方差的平方根
B. 标准差能反映一个数据集的离散程度
C. 平均数相同的两组数据集，标准差也相同
D. 标准差可以刻画随机变量的不确定性程度
解析：标准差（或称为波动率）是随机变量方差的平方根，方差越大，随机变量取值的范围越大，其不确定性程度增加。当方差变小时，随机变量的取值将越来越集中到期望值的附近，特别是当方差趋向于零时，随机变量就趋向于一点，即称为确定性的事件。随机变量的标准差是对随机变量不确定性程度进行刻画的一种常用指标。平均数相同，标准差不一定相同。
A. 远期合约
B. 掉期合约
C. 即期合约
D. 期权合约
解析：市场风险根据不同的交易策略，采用远期、掉期、期权等金产品开展主动的风险对冲管理，以降低风险敞口，保障金融市场业务稳健运营。
A. 降低头寸/敞口
B. 申请确定时限的临时调增限额
C. 申请长期调整限额
D. 重新建立一个新的限额体系
解析：市场风险根据超限原因和类型，银行前台、中台部门协商一致可采取包括降低头寸/敞口、申请确定时限的临时调增限额和申请长期调整限额等措施。
A. 识别
B. 计量和评估
C. 监测和报告
D. 控制或缓释
解析：根据2023年12月4日印发的《山西省农商银行全面风险管理基本制度》（晋农商发【2023】18号）第十条第十二条全面风险管理应覆盖本机构全面风险、各类别风险、各业务风险和各产品风险等各维度风险的识别、计量、评估、监测、报告、控制和缓释的全流程。
A. 债务人是一个法人或几个自然人
B. 债务人是一个或几个自然人
C. 笔数多，单笔金额小
D. 按照组合方式进行管理
解析：零售风险暴露应同时具有如下三方面特征：①债务人是一个或几个自然人；②笔数多，单笔金额小;③按照组合方式进行管理。
A. 分级管理
B. 流转交接
C. 定期销毁
D. 安全保密
解析：《山西省农商银行不良资产管理办法》第三十七条不良资产档案的流转、整理、保管、调阅以及销毁等工作要严格按照相关业务档案管理办法执行，做到分级管理、专人负责、流转交接、及时归档、调阅登记、定期销毁、安全保密。
A. 包括财产盘点、账实核对、交易复核、账户对账
B. 包括环节制衡、岗位控制
C. 包括员工行为管理
D. 不包括厘清职责分工、避免利益冲突
解析：根据2023年12月4日印发的《山西省农商银行全面风险管理基本制度》（晋农商发【2023】18号） 第六十三条操作风险管理的主要内容包括：（五）针对关键领域、关键环节和关键岗位完善内控措施，强化内控执行和检查整改，包括：厘清职责分工，避免利益冲突；财产盘点、账实核对、交易复核、账户对账、环节制衡、岗位控制（轮岗、强制休假和离岗审计）、员工行为管理等；
A. 最低资本
B. 储备资本和逆周期资本
C. 系统重要性银行附加资本
D. 核心资本
解析：《商业银行资本管理办法》第二十七条商业银行应在最低资本要求的基础上计提储备资本。储备资本要求为风险加权资产的2.5%，由核心一级资本来满足。
解析：贷款核销后，不再进行会计确认和计量，但债权关系仍然存在。
A. 负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性
B. 负责制定市场风险管理制度、流程、偏好
C. 负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险
D. 负责确定本行可以承受的市场风险水平
解析：高级管理层负责制定、定期审查和监管执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程，及时了解市场风险水平及其管理状况。
