A、 逻辑回归模型是我国商业银行建立违约概率模型的主流方法之一
B、 采用一组财务指标作为解释变量来预测客户的违约概率
C、 基本原理是客户违约发生或不发生
D、 要求样本数据满足正态分布
答案：D
解析：逻辑(Logistic)回归模型是我国商业银行建立违约概率(PD)模型的主流方法之一，该方法采用一组财务指标作为解释变量来预测客户的违约概率。逻辑回归模型的基本原理是客户违约发生或不发生，因此模型的因变量是取值为0和1的二值变量;不要求样本数据满足正态分布，自变量和因变量之间不为线性关系。逻辑回归模型可以将违约概率与自变量建立起联系，将客户的违约概率表示为P，则正常的概率为1-P。
A、 逻辑回归模型是我国商业银行建立违约概率模型的主流方法之一
B、 采用一组财务指标作为解释变量来预测客户的违约概率
C、 基本原理是客户违约发生或不发生
D、 要求样本数据满足正态分布
答案：D
解析：逻辑(Logistic)回归模型是我国商业银行建立违约概率(PD)模型的主流方法之一，该方法采用一组财务指标作为解释变量来预测客户的违约概率。逻辑回归模型的基本原理是客户违约发生或不发生，因此模型的因变量是取值为0和1的二值变量;不要求样本数据满足正态分布，自变量和因变量之间不为线性关系。逻辑回归模型可以将违约概率与自变量建立起联系，将客户的违约概率表示为P，则正常的概率为1-P。
A. 我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性比例不低于25%
B. 商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标
C. 我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%
D. 商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要
解析：商业银行的流动性覆盖率应当不低于100%。
A. 柜员为无证件或未获得相关批文的客户开立账户
B. 管库员单人出入库房
C. 客户利用虚假挂失诈骗资金
D. 现金库房、ATM密码未及时更换
E. 在空白有价单证、重要空白凭证上预先加盖印章
解析：五项均属于柜面业务操作风险示例，客户利用虚假挂失诈骗资金为操作风险中的外部欺诈
A. 监事会
B. 高级管理层
C. 董事会
D. 股东大会
解析：在风险管理方面，董事会对商业银行风险管理承担最终责任，负责风险偏好等重大风险管理事项的审议、审批，对银行承担风险的整体情况和风险管理体系的有效性进行监督。
A. 声誉风险管理部门
B. 声誉风险审计部门
C. 声誉风险监测部门
D. 声誉风险评估部门
解析：声誉风险管理部门处在声誉风险管理的第一线，应当随时了解各类利益持有者所关注的问题，并且正确预测他们对商业银行的业务、政策或运营调整可能产生的反应。
A. 国家限额
B. 信贷限额
C. 止损限额
D. 行业限额
解析：市场风险限额指标主要包括头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等。
A. 开发新业务、新产品
B. 新设分支机构或附属机构
C. 业务流程、信息科技系统等发生变更
D. 拓展新业务范围、形成新商业模式
解析：根据2023年12月29日国家金融监督管理总局印发的《银行保险机构操作风险管理办法》（国家金融监督管理总局令2023年第5号）第三十六条银行保险机构存在以下重大变更情形的，应当强化操作风险的事前识别、评估等工作： （一）开发新业务、新产品； （二）新设境内外分支机构、附属机构； （三）拓展新业务范围、形成新商业模式； （四）业务流程、信息科技系统等发生重大变更； （五）其他重大变更情形。
A. 100%
B. 90%
C. 70%
D. 120%
解析：】贷款损失准备充足率＝（贷款实际计提准备/贷款应提准备）×100%＝[（10－5＋7）/10]×100%＝120%。
A. 某国特定金融机构
B. 特定国际金融中心
C. 某一区域国家
D. 某国特定信贷企业
E. 某组类似特征国家
解析：国别风险管理应建立与暴露规模相适应的监测机制，在单一层面和并表层面上按国别监测风险,监测信息应当妥善保存于国别风险评估档案中。在特定国家或地区状况恶化时，应当提高监测频率。必要时，商业银行应当监测特定国际金融中心、某一区域或某组具有类似特征国家的风险状况和趋势。
解析：《银行保险机构关联交易管理办法》第二十八条银行机构不得接受本行的股权作为质押提供授信。
A. 银行存款余额不断减少
B. 高管人员没有履行个人义务
C. 关键的人事变动
D. 会计师变化
E. 缺乏可见的管理连续性
解析：BCE三项属于法人客户非财务警示信号
