A、 某组合风险越小，其资本转换因子越高
B、 同样的资本，风险高的组合计划的授信额就越高
C、 根据资本转换因子，将以计划授信额表示的组合限额转换为以资本表示的组合限额
D、 资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险
答案：D
解析：某组合风险越大，其资本转换因子越高；同样的资本，风险高的组合计划的授信额就越低；根据资本转换因子，将以资本表示的该组合的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额。
A、 某组合风险越小，其资本转换因子越高
B、 同样的资本，风险高的组合计划的授信额就越高
C、 根据资本转换因子，将以计划授信额表示的组合限额转换为以资本表示的组合限额
D、 资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险
答案：D
解析：某组合风险越大，其资本转换因子越高；同样的资本，风险高的组合计划的授信额就越低；根据资本转换因子，将以资本表示的该组合的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额。
A. 信贷政策的制定
B. 绩效衡量和考核
C. 风险偏好的设定
D. 贷款定价
解析：内部评级法的高级应用包括：风险偏好的设定、经济资本的建模与管理、贷款定价、损失准备计提、绩效衡量和考核、推动风险管理基础建设。
解析：限额管理对控制商业银行业务活动的风险非常重要，目的是确保所发生的风险能够被事先设定的风险资本加以覆盖。
A. 压力测试
B. 资本充足率
C. 利润率
D. 风险偏好与利益相关人的期望
解析：压力测试是银行识别和评估风险水平的重要手段，银行通过开展压力测试，判断银行的风险状况是否在风险偏好所容忍的范围内，如果超出，银行需采取行动降低风险水平
A. 一
B. 五
C. 三
D. 二
解析：《银行保险机构关联交易管理办法》第二十八条银行机构向关联方提供授信发生损失的，自发现损失之日起二年内不得再向该关联方提供授信，但为减少该授信的损失，经银行机构董事会批准的除外
A. 逆周期调节作用
B. 避免监管套利
C. 计量相对简单明晰
D. 避免资本套利
E. 反映资本风险水平
解析：作为简单、透明、不具有风险敏感性的监管工具，杠杆率兼具宏观审慎和微观审慎功效。首先，杠杆率具备逆周期调节作用，能维护金融体系稳定和实体经济发展。其次，杠杆率避免了资本套利和监管套利。最后，杠杆率是风险中性的，相对简单易懂。
A. 25%
B. 50%
C. 75%
D. 100%
解析：《商业银行资本管理办法》第六十九条第二档商业银行对个人住房抵押贷款的风险权重为50%。
解析：风险一般被定义为“未来结果出现收益或损失的不确定性”。如果某个事件的收益或损失是固定的并已经被事先确定下来，则不存在风险；若该事件的收益或损失存在变化的可能，且这种变化过程事先无法确定，则存在风险。
A. 信用风险加权资产
B. 市场风险加权资产和
C. 操作风险加权资产
D. 流动性风险加权资产
解析：《商业银行资本管理办法》第二十二条商业银行风险加权资产包括信用风险加权资产、市场风险加权资产和操作风险加权资产。商业银行应按照本办法第四章、第五章和第六章的规定分别计量信用风险加权资产、市场风险加权资产和操作风险加权资产。
A. 欧式期权
B. 美式期权
C. 看涨期权
D. 看跌期权
解析：期权合约按照未来买入、卖出的权利，可以分为看涨期权和看跌期权。
A. 久期分析
B. 内部评级法
C. 缺口分析
D. 敏感性分析
解析：适用于计量利率风险的方法同样适用于计量银行账簿利率风险，常用方法包括但不限于缺口分析、久期分析、敏感性分析、情景模拟等。内部评级法用来计量信用风险。
