A、 市场风险
B、 操作风险
C、 信用风险
D、 战略风险
答案：B
解析：按照操作风险损失事件类型可以分为七大类:（1）内部欺诈事件（2）外部欺诈事件（3）就业制度和工作场所安全事件（4）客户、产品和业务活动事件（5）实物资产的损坏(6）信息科技系统事件（7）执行、交割和流程管理事件
A、 市场风险
B、 操作风险
C、 信用风险
D、 战略风险
答案：B
解析：按照操作风险损失事件类型可以分为七大类:（1）内部欺诈事件（2）外部欺诈事件（3）就业制度和工作场所安全事件（4）客户、产品和业务活动事件（5）实物资产的损坏(6）信息科技系统事件（7）执行、交割和流程管理事件
A. 领导能力
B. 企业社会责任
C. 盈利能力
D. 战略发展计划
解析：将商业银行的企业社会责任和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。商业银行应当不仅在其内部广泛传播价值理念，也应当将这种价值观延续到其合作伙伴、客户和供应商/服务商，并在整个经济和社会环境中，树立富有责任感并值得信赖的机构形象。
A. 重要性
B. 准确性
C. 统一性
D. 全面性
E. 谨慎性
解析：损失数据收集应遵循：重要性、准确性、统一性、谨慎性、全面性原则。
A. 关注类
B. 次级类
C. 可疑类
D. 损失类
解析：《山西省农商银行金融资产风险分类实施办法（试行）第十六条第三款规定，债务人或金融资产的外部评级大幅下调，导致债务人的履约能力显著下降，应至少分为次级类。
A. 实施成本较高，开发难度大
B. 大部分银行缺乏尾部数据建模基础，数据源重复
C. 不同银行之间的模型基础和数据严重不可比
D. 透明度较差，监管核准的流程相对较短
解析：随着实施机构的不断增多，高级计量法体系的一些缺点逐步显现：一是实施成本较高，开发难度大,透明度较差，监管核准的流程相对较长；二是大部分银行缺乏尾部数据建模基础，数据源重复；三是不同银行之间的模型基础和数据严重不可比，少数银行甚至以情景分析等主观数据作为主要模型输入
解析：根据2023年12月4日印发的《山西省农商银行全面风险管理基本制度》（晋农商发【2023】18号）第九十六条各级机构应加强风险管理队伍建设，建立阶梯式的风险管理队伍准入机制，应从第一道防线向第二道防线，第二道防线向第三道防线单向准入，并推行持证上岗制度，建立风险管理资质认证技能标准，逐步实现关键岗位人员风险管理资质认证。
A. 违约损失率
B. 贷款不良率
C. 违约概率
D. 违约频率
解析：违约频率是事后检验的结果，而违约概率是分析模型作出的事前预测，两者存在本质的区别。违约频率可用于对信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。违约概率和违约频率通常情况下是不相等的，两者之间的对比分析是事后检验的一项重要内容。
A. 特定的流动性风险内部监测指标达到触发值
B. 市场大幅震荡，流动性枯竭，交易对手大幅减少融资金额或主要交易对手违约或破产、融资成本快速上升
C. 县级行社评级大幅降低而产生的流动性问题
D. 县级行社或行社所在地区发生挤兑事件
解析：《山西省农商银行流动性风险管理办法》第四十六条流动性风险突发事件包括但不限于：（一）特定的流动性风险内部监测指标达到触发值；（二）流动性临时中断，如突然运作故障、电子支付系统出现问题或者物理上的紧急情况，致使行社产生短期融资需求；（三）市场大幅震荡，流动性枯竭，交易对手大幅减少融资金额或主要交易对手违约或破产、融资成本快速上升；（四）因县级行社评级大幅降低而产生的流动性问题；（五）同业机构出现流动性危机可能导致的流动性风险传递；（六）县级行社或行社所在地区发生挤兑事件。
解析：《商业银行流动性风险管理办法》第五十五条商业银行应当于每年4月底前向银行业监督管理机构报送上一年度的流动性风险管理报告，主要内容包括流动性风险偏好、流动性风险管理策略、主要政策和程序、内部风险管理指标和限额、应急计划及其测试情况等。
A. 每日
B. 每周
C. 每月
D. 每季度
解析：在市场风险管理实践中，商业银行应当对交易账簿头寸按市值每日至少重估一次价值。市值重估应当由与前台相独立的中台、后台部门负责。
A. 实收资本或普通股
B. 未分配利润
C. 优先股及其溢价
D. 一般风险准备
E. 资本公积
解析：核心一级资本包括实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分。
