A、 越小
B、 越大
C、 不确定
D、 不变
答案：B
解析：基本指标法计量方法简单，资本与收入呈线性关系，银行的收入越高，操作风险资本要求越大，资本对风险缺乏敏感性，对改进风险管理作用不大。
A、 越小
B、 越大
C、 不确定
D、 不变
答案：B
解析：基本指标法计量方法简单，资本与收入呈线性关系，银行的收入越高，操作风险资本要求越大，资本对风险缺乏敏感性，对改进风险管理作用不大。
A. 60
B. 8
C. 6
D. 20
解析：预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露=2000×1%×30％＝6（万元）
A. 估值
B. 久期
C. 缺口
D. 收益率曲线
解析：久期用于衡量固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性
A. 信用风险
B. 流动性风险
C. 市场风险
D. 操作风险
解析：商业银行针对流动性风险的压力情景包括但不限于以下内容：流动性资产变现能力大幅下降，批发和零售存款大量流失，批发和零售融资的可获得性下降，交易对手要求追加抵（质）押品或减少融资金额，主要交易对手违约或破产等。
解析：根据2023年12月4日印发的《山西省农商银行全面风险管理基本制度》（晋农商发【2023】18号）第八十六条风险管理部门和各类别风险牵头管理部门对于能够计量但尚未计量的风险，应通过数据、指标等数值及其变化幅度和趋势进行定量评估。对于难以计量的风险，应重点对该类风险管理体系的完善性和有效性进行定性评估。
A. 低于3%，高1
B. 低于4%，高1
C. 高于3%，低0.5
D. 高于4%，低0.5
解析：商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于4%，比巴塞尔委员会的要求高1个百分点
A. 金融稳定理事会
B. 世界银行
C. 国际货币基金组织
D. 巴塞尔委员会
解析：金融稳定理事会（FSB）于2011年11月提出了一揽子加强系统重要性银行监管的政治措施并得到G20领导人峰会的批准。
A. 内部评级法
B. 标准法
C. 内部模型法
D. 简化标准法
解析：《商业银行资本管理办法》明确市场风险资本计量的方法包括标准法、内部模型法、简化标准法。
A. 资产出售
B. 存款减少
C. 投资增长
D. 回购增长
E. 存单减少
解析：资产出售、回购业务是获得资金的项目。
解析：预期损失是指信用风险损失分布的数学期望，代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失，是商业银行预计将会发生的损失。
A. 风险转移
B. 风险分散
C. 风险对冲
D. 风险补偿
解析：风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择。商业银行可通过信贷资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使授信对象多样化，从而分散和降低风险。
