A、 欧式期权定价
B、 套利定价
C、 资本资产定价
D、 投资组合管理
答案：A
解析：1973年，费雪·布莱克.迈伦·斯科尔斯.罗伯特·默顿提出的欧式期权定价模型，为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。
A、 欧式期权定价
B、 套利定价
C、 资本资产定价
D、 投资组合管理
答案：A
解析：1973年，费雪·布莱克.迈伦·斯科尔斯.罗伯特·默顿提出的欧式期权定价模型，为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。
A. 声誉风险
B. 信用风险
C. 战略风险
D. 市场风险
解析：商业银行在面临风险威胁时，通常采取的风险控制措施都是应急性的，缺乏必要的前期准备，并往往建立在直觉反应基础之上，有时甚至对部分风险毫无知觉。为了避免因盲目承担风险造成的重大经济损失，同时又能适时把握发展机遇，商业银行应当及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患，确保商业银行的健康和可持续发展。战略风险管理就是基于这种前瞻性理念而形成的全面、预防性的风险管理方法，得到国际上越来越多的金融机构特别是大型商业银行的高度重视。
A. 声誉
B. 利率水平
C. 经济周期
D. 宏观经济政策
解析：一般而言，专家系统在分析信用风险时主要考虑两方面因素。1.与借款人有关的因素2.与市场有关的因素(1)经济周期(2)宏观经济政策(3)利率水平
解析：《商业银行业务连续性监管指引》第五章第五十六条：商业银行在开发新业务产品时，应当同步考虑是否将其纳入业务连续性管理范畴。
A. 12%
B. 13%
C. 14%
D. 15%
解析：《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》第十二条一家商业银行对单一集团客户授信余额（包括第四条第二款所列各类信用风险暴露）不得超过该商业银行资本净额的15%。否则将视为超过其风险承受能力
A. 关注四级
B. 次级一级
C. 次级二级
D. 可疑一级
解析：法人客户处于停产、半停产状态，应分类为可疑一级。
A. 利率风险
B. 汇率风险
C. 违约风险
D. 结算风险
解析：市场风险按风险类别可以分为利率风险、汇率风险、股票风险、商品风险。
A. 准确性
B. 可靠性
C. 稳定性
D. 审慎性
解析：在验证的标准上，内部评级体系的验证应评估内部评级和风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性
A. 久期是用于衡量利率敏感度的指标或利率弹性的指标
B. 久期可以用于对商业银行资产负债的利率风险管理
C. 当市场收益率下行时，债券久期变短，债券价格上升
D. 相同市场波动下，久期越长的债券价格变动幅度越大
解析：久期随着市场利率的下降而上升，随着市场利率的上升而下降。
A. 收益率
B. 资产负债率
C. 现金率
D. 市场利率
解析：久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和资产负债率乘积的差额，即：久期缺口=资产加权平均久期－（总负债/总资产）×负债加权平均久期。
A. 贷款损失准备/（次级类贷款＋可疑类贷款＋损失类贷款）
B. 贷款损失准备/无抵押的不良贷款
C. 贷款损失准备/各项贷款余额
D. （一般准备＋专项准备＋特种准备）/各项贷款余额
解析：拨备覆盖率即不良贷款拨备覆盖率，是指贷款损失准备与不良贷款余额之比，即拨备覆盖率＝[（一般准备＋专项准备＋特种准备）/（次级类贷款＋可疑类贷款＋损失类贷款）]×100%。
