A、 风险评估
B、 资本规划
C、 信息披露
D、 压力测试
答案:C
解析:内部资本充足评估是第二支柱的核心内容。银行的内部资本充足评估包括风险评估、资本规划、压力测试等内容。
A、 风险评估
B、 资本规划
C、 信息披露
D、 压力测试
答案:C
解析:内部资本充足评估是第二支柱的核心内容。银行的内部资本充足评估包括风险评估、资本规划、压力测试等内容。
A. 模型风险,法律风险
B. 操作风险,战略风险
C. 信用风险,信息科技风险
D. 模型风险,国别风险
解析:定价模型中错误估计风险因素是模型风险,俄罗斯国债违约冲击到自身的资产流动性是国别风险。
A. 账面资本
B. 会计资本
C. 监管资本
D. 经济资本
解析:监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本,一般是指商业银行自身拥有的或者能长期支配使用的资金,以备非预期损失出现时随时可用,故其强调的是抵御风险、保障银行持续稳健经营的能力,并不要求其所有权归属。
A. 离岸岛的主权所在国
B. 母公司注册所在地
C. 注册所在地,即离岸金融中心或其他金融中心
D. 实际经营或管理机构所在国家(地区)
解析:当直接风险主体是空壳公司或特殊目的载体 (SPV),比如注册在开曼群岛、维尔京群岛等离岸金融中心或其他金融中心的客户,则其所在地为从事实际经营活动的地区或其管理机构的所在地。
A. 制定合理的中长期经营战略
B. 正确划分表内业务和表外业务
C. 建立完善的内部控制体系
D. 正确划分银行账簿与交易账簿
解析:合理的账簿划分是商业银行开展有效的市场风险计量监控、准确计量市场风险监管资本要求的基础。
A. 有效的经济资本配置有助于实现商业银行运营风险最小化
B. 经济资本主要用于应对风险资产可能遭受的灾难性损失
C. 科学的经济资本配置有助于优化业务和资产结构
D. 合理的经济资本的数量应当高于监管资本的要求
解析:利用经济资本配置,可以有效控制每个业务领域所承受的风险规模。A错误。经济资本是指在一定的置信度和期限下,为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失(即非预期损失)所需要持有的资本数额。B错误。经济资本取决于商业银行实际风险水平,商业银行的整体风险水平高,要求的经济资本就多,反之要求的经济资本就少。D错误。
A. 所有企业的履约程度有一定程度的降低
B. 借款人承受较高的风险
C. 所有企业的违约风险有一定程度的降低
D. 潜在借款人的风险水平上升
解析:高利率水平表示中央银行正在实施紧缩的货币政策。从宏观角度看,在该货币政策的影响下,所有企业的违约风险都会有一定程度的提高。反之,则出现相反的情况。
A. 客户、产品和业务活动事件
B. 内部流程
C. 执行、交割和流程管理事件
D. 内部敲诈
解析:客户、产品和业务活动事件,指因未按有关规定造成未对特定客户履行分内义务(如诚信责任和适当性要求)或产品性质或设计缺陷造成的损失事件。
A. 负债流失假设
B. 同业资金来源的到期滚动假设
C. 宏观经济假设
D. 资产增长假设
解析:现金流分析中的关键假设包括资产增长假设,流动性资产变现假设,负债增长或流失假设,危机情况下的存款流失假设,同业资金来源的到期滚动假设。
A. 监督商业银行风险管理部门在风险管理中的工作情况
B. 监督董事会和高级管理层加强风险管理,完善内部控制所做的工作
C. 监督董事会和高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况
D. 监督董事会和高级管理层在风险管理方面的履职尽责情况
解析:监事会应跟踪监督董事会和高级管理层为加强风险管理、完善内部控制所做的相关工作;应对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价;负责监督检查董事会和高级管理层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改。
A. 商业保险
B. 业务连续性管理计划
C. 业务外包
D. 关键风险指标
解析:主要的操作风险缓释手段有业务连续性管理计划、商业保险和业务外包等