解析：风险与控制自我评估是主流的操作风险评估工具，旨在防患于未然，对操作风险管理和内部控制的适当程度及有效性进行检查和评估。商业银行对自身经营管理中存在的操作风险点进行识别，评估固有风险，再通过分析现有控制活动的有效性，评估剩余风险，进而提出控制优化措施的工作。剩余风险是指在实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的风险。

点击查看答案

流动性管理部门应建立流动性风险应急管理机制，其原因不包括（）

A. 流动性应急管理能够帮助银行统一应对危机的认识

B. 流动性应急管理有助于银行管理人员迅速决策

C. 流动性应急机制是银行满足监管合规的重要条件之一

D. 流动性应急管理能够帮助降低银行流动性成本

解析：流动性应急管理机制建立的原因不包括帮助降低银行流动性成本

点击查看答案

解析：风险是一个明确的事前概念，反映损失发生前事物发展状态，在风险的定量分析中可以采用概率和统计方法计算出损失规模和发生的可能性。

点击查看答案

下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，正确的是（）

A. 预期损失是信用风险损失分布的数学期望

B. 预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失

C. 预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积

D. 预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失

解析：预期损失是指信用风险损失分布的数学期望，代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失，是商业银行预计将会发生的损失。预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积

点击查看答案

按照《山西省农商银行风险管理报告管理办法》规定，（）属于战略风险管理的主要内容

A. 制定经营发展战略规划

B. 建立战略实施管理和监督体系

C. 建立战略规划评估体系

D. 建立发展战略后评价机制

解析：根据2023年12月4日印发的《山西省农商银行全面风险管理基本制度》（晋农商发【2023】18号）第六十八条战略风险管理的主要内容包括：（一）建立战略规划评估体系，根据外部环境变化及时评估战略目标的合理性、兼容性和一致性，并采取措施控制可能产生的战略风险；（二）建立战略实施管理和监督体系，建立对高级管理层战略执行情况的考核、监督和评价机制，确保战略目标、内容有效传导。建立发展战略后评价机制，根据外部环境和内部条件变化，定期对发展战略进行评价，及时调整和优化发展战略。

点击查看答案

商业银行采用的定量分析方法主要是基于对（）和（）的分析。

A. 内部操作风险损失数据；外部操作风险损失数据

B. 内部操作风险损失数据；外部数据

C. 业务经营环境；外部数据

D. 业务经营环境；内部控制因素

解析：商业银行通常采用定性和定量相结合的方法来评估操作风险。定性分析需要依靠有经验的风险管理专家对操作风险的发生频率和影响程度作出评估；定量分析方法则主要基于内部损失数据和外部数据进行分析。

点击查看答案

解析：商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并及时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击。

点击查看答案

风险加总时应充分考虑集中度风险及各类别风险之间的相互影响和相互传染，确保在不同层次上和总体上及时识别风险。（）

解析：根据2023年12月4日印发的《山西省农商银行全面风险管理基本制度》（晋农商发【2023】18号）第四十九条山西农商联合银行应建立风险加总的政策、程序，选取合理可行的加总方法，充分考虑集中度风险及各类别风险之间的相互影响和相互传染，确保在不同层次上和总体上及时识别风险。

点击查看答案

信息科技外包活动的最终责任由（）承担。

A. 首席信息官

B. 董事会

C. 高级管理层

D. 法人

解析：《银行业金融机构外包风险管理指引》第一章第四条：银行业金融机构董事会和高级管理层应当承担外包活动的最终责任。

点击查看答案

交易账簿总头寸小于70亿元人民币且小于总资产10%的，可以不计算交易账簿风险暴露。（）

解析：《商业银行大额风险暴露管理办法》第二十五条符合下列条件的商业银行可以采用简化方法计算风险暴露：（一）资产管理产品及资产证券化产品投资余额合计小于一级资本净额5%的，商业银行可以将所有资产管理产品和资产证券化产品视为一个匿名客户，将投资余额合计视为对匿名客户的风险暴露；（二）交易账簿总头寸小于70亿元人民币且小于总资产10%的，可以不计算交易账簿风险暴露；

类似热门题库

全面风险管理学习测试题库最终（1076题）11.12

百宏集团管理人员安全知识题库（单选240+判断50+多选10）(2)

百宏集团管理人员安全知识题库（单选240+判断50+多选10）