A、 银行账簿利率风险
B、 流动性风险
C、 信用风险
D、 战略风险
答案：A
解析：根据2023年12月4日印发的《山西省农商银行全面风险管理基本制度》（晋农商发【2023】18号）第十条 （二）市场风险。指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使表内和表外业务发生损失的风险。 （三）流动性风险。指无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。 （五）银行账簿利率风险。指利率水平、期限结构等不利变动导致银行账簿经济价值和整体收益遭受损失的风险，主要包括缺口风险、基准风险和期权性风险。 （七）战略风险。指经营策略不适当或外部经营环境变化而导致的风险。
A、 银行账簿利率风险
B、 流动性风险
C、 信用风险
D、 战略风险
答案：A
解析：根据2023年12月4日印发的《山西省农商银行全面风险管理基本制度》（晋农商发【2023】18号）第十条 （二）市场风险。指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使表内和表外业务发生损失的风险。 （三）流动性风险。指无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。 （五）银行账簿利率风险。指利率水平、期限结构等不利变动导致银行账簿经济价值和整体收益遭受损失的风险，主要包括缺口风险、基准风险和期权性风险。 （七）战略风险。指经营策略不适当或外部经营环境变化而导致的风险。
A. 声誉风险
B. 法律风险
C. 战略风险
D. 流动性风险
E. 科技风险
解析：法律风险、科技风险相对单一。
A. 标准差（波动率）是随机变量方差的平方根
B. 标准差能反映一个数据集的离散程度
C. 平均数相同的两组数据集，标准差也相同
D. 标准差可以刻画随机变量的不确定性程度
解析：标准差（或称为波动率）是随机变量方差的平方根，方差越大，随机变量取值的范围越大，其不确定性程度增加。当方差变小时，随机变量的取值将越来越集中到期望值的附近，特别是当方差趋向于零时，随机变量就趋向于一点，即称为确定性的事件。随机变量的标准差是对随机变量不确定性程度进行刻画的一种常用指标。平均数相同，标准差不一定相同。
解析：《商业银行大额风险暴露管理办法》第八条商业银行对一组非同业关联客户的风险暴露不得超过一级资本净额的20%。
A. 抵押
B. 质押
C. 保证
D. 定金
解析：担保分析中的担保方式主要有抵押、质押、保证、定金。
A. 回避风险
B. 承受风险
C. 降低风险
D. 转移和缓释风险
解析：商业银行操作风控控制策略的有：降低风险、承受风险、转移和缓释风险、回避风险
A. 类似股票交易的可转换债券
B. 利率及债券衍生工具头寸
C. 包销方式承销债券产生的头寸
D. 交易账簿的信用衍生品
E. 交易账簿的债券头寸
解析：利率风险资本计量需计算交易账簿相关产品的利率风险一般风险和利率风险特定风险。涉及利率风险的交易账簿产品包括债券（固定利率和浮动利率债券、央行票据、可转让存单、不可转换优先股及按照债券交易规则进行交易的可转换债券）、利率及债券衍生工具头寸。同时，商业银行采取包销方式承销债券产生的头寸、交易账簿中的信用衍生产品头寸，也应计提利率风险资本。
A. 96.34%
B. 98.97%
C. 92.66%
D. 94.86%
解析：（1-0.4%）×（1-1.2%）×（1-3.6%）=94.86%
解析：监管当局提出在最低资本要求基础上的储备资本要求，旨在确保银行在非压力时期建立超额资本用于发生损失时吸收损失，可以增强银行吸收损失的能力，在一定程度上降低资本监管的顺周期性，保证危机时期银行资本充足率仍能达到最低标准。
解析：风险对冲是指通过投资或购买与标的资产（UnderlyingAsset）收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。
A. 计量模型假设条件太多，与实践不符
B. 计量模型运用数理知识较多，难以掌握
C. 计算机系统无法支持复杂的模型运算
D. 历史数据积累不足，数据真实性难以保障
解析：对于我国的大多数商业银行而言，历史数据积累不足.数据真实性难以评估是目前模型开发遇到的最大难题。
