A、 完备、可靠的IT系统
B、 有效的董事会和高级管理层的治理架构
C、 可靠的独立验证机制
D、 全面的市场风险管理政策与流程
答案：ABCD
解析：商业银行市场风险管理体系包括以下主要内容：①有效的董事会和高级管理层的治理架构；②全面的市场风险管理政策；③完善的市场风险管理流程；④完备、可靠的IT系统；⑤可靠的独立验证机制；⑥严格的内部控制和审计。
A、 完备、可靠的IT系统
B、 有效的董事会和高级管理层的治理架构
C、 可靠的独立验证机制
D、 全面的市场风险管理政策与流程
答案：ABCD
解析：商业银行市场风险管理体系包括以下主要内容：①有效的董事会和高级管理层的治理架构；②全面的市场风险管理政策；③完善的市场风险管理流程；④完备、可靠的IT系统；⑤可靠的独立验证机制；⑥严格的内部控制和审计。
A. 当资产负债处于资产敏感性缺口时，市场利率上升会导致净利息收益增加
B. 当资产负债处于负债敏感性缺口时，市场利率上升会导致净利息收益增加
C. 当资产负债的缺口为0时，市场利率微小变化对净利息收益无影响
D. 当资产负债处于资产敏感性缺口时，市场利率下降会导致净利息收益下降
解析：当某一时段内的资产（包括表外业务头寸）大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感性缺口，此时，市场利率下降会导致银行的净利息收入下降。相反，当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即负债敏感性缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。
A. 银行支付清算系统突然中断运行
B. 部分行业出现集中违约
C. 房地产价格出现较大幅度向下波动
D. 部分国际业务敞口面临国别风险或转移风险
E. 国内及国际主要经济体宏观经济增长下滑
解析：银行支付清算系统突然中断运行属于流动性风险压力情景。
A. 当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之增强
B. 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强
C. 当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低
D. 久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性的影响也越显著
解析：当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性随之减弱。
A. 缺口风险
B. 相关性风险
C. 期权性风险
D. 基准风险
解析：利率风险按照来源不同，分为缺口风险、基准风险和期权性风险。
A. 利率
B. 汇率
C. 股票价格
D. 商品价格
解析：市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格）的不利变动而使商业银行表内表外业务发生损失的风险。
A. 表内
B. 表外
C. 资产
D. 负债
解析：市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格）的不利变动而使商业银行表内表外业务发生损失的风险。
A. 交易账簿的利率风险和股票风险
B. 交易账簿的汇率风险和商品风险
C. 银行账簿的利率风险和股票风险
D. 银行账簿的汇率风险和商品风险
解析：《商业银行资本管理办法》规定，第一支柱下市场风险资本计量的范围包括交易账簿的利率风险和股票风险，以及交易账簿和银行账簿的汇率风险和商品风险。
A. 通胀预期
B. 货币政策
C. 经济周期
D. 国际利率水平
解析：影响利率变动的因素主要有通胀预期、货币政策、经济周期、国际利率水平、资本市场状况及其他因素。
A. 发放的本币贷款
B. 投资的外币债券
C. 吸收的外币存款
D. 外汇期货交易
解析：汇率风险主要存在于以下业务：（1）商业银行为客户提供外汇交易服务或进行自营外汇交易，不仅包括外汇即期交易，还包括外汇远期、期货、互换和期权等交易；（2）银行账簿中的外币业务，如外币存款、贷款、债券投资、跨境投资等交易。
A. 相关性交易组合
B. 对冲基金
C. 未上市股权
D. 会产生银行账簿信用净空头头寸或股权净空头头寸的金融工具
解析：以下项目必须纳入银行账簿清单：（1）未上市股权；（2）拟划入证券化基础资产池对的工具；（3）房地产投资；（4）个人与中小微企业的授信；（5）对冲基金
