A、 相关性交易组合
B、 对冲基金
C、 未上市股权
D、 会产生银行账簿信用净空头头寸或股权净空头头寸的金融工具
答案：BC
解析：以下项目必须纳入银行账簿清单：（1）未上市股权；（2）拟划入证券化基础资产池对的工具；（3）房地产投资；（4）个人与中小微企业的授信；（5）对冲基金
A、 相关性交易组合
B、 对冲基金
C、 未上市股权
D、 会产生银行账簿信用净空头头寸或股权净空头头寸的金融工具
答案：BC
解析：以下项目必须纳入银行账簿清单：（1）未上市股权；（2）拟划入证券化基础资产池对的工具；（3）房地产投资；（4）个人与中小微企业的授信；（5）对冲基金
A. 业务性质
B. 业务规模
C. 复杂程度
D. 收益状况
解析：市场风险管理政策应当与银行的业务性质、规模、复杂程度和风险特征相适应，与其总体业务发展战略、管理能力、资本实力和能够承担的总体风险水平相一致。
A. 头寸限额
B. 风险价值限额
C. 止损限额
D. 敏感度限额
解析：市场风险限额指标主要包括头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额
A. 缺口风险
B. 集中度风险
C. 基准风险
D. 期权性风险
解析：银行账簿利率风险指利率水平、期限结构等不利变动导致银行账簿经济价值和整体收益遭受损失的风险，主要包括缺口风险、基准风险和期权风险。
A. 内部评级法
B. 标准法
C. 内部模型法
D. 简化标准法
解析：《商业银行资本管理办法》明确市场风险资本计量的方法包括标准法、内部模型法、简化标准法。
A. 业务性质、规模和复杂程度
B. 业务经营部门的既往业绩
C. 定价、估值和市场风险计量系统
D. 压力测试结果
解析：商业银行在设计限额体系时应当考虑以下因素:业务性质、规模和复杂程度；商业银行能够承担的市场风险水平;业务经营部门的既往业绩;工作人员的专业水平和经验;定价、估值和市场风险计量系统;压力测试结果;内部控制水平;资本实力;外部市场的发展变化情况.
A. 欧式期权
B. 美式期权
C. 看涨期权
D. 看跌期权
解析：期权合约按照未来买入、卖出的权利，可以分为看涨期权和看跌期权。
A. 敏感度风险资本
B. 违约风险资本
C. 剩余风险附加资本
D. 监管资本
解析：《商业银行资本管理办法》第一百零四条明确，商业银行采用标准法，应按照本办法附件14的规定分别计量基于敏感度方法的资本要求、违约风险资本要求和剩余风险附加资本要求
A. 利用经济资本配置限制高风险业务
B. 采用自我评估法评估交易风险和预期损失
C. 利用金融衍生品对冲或转移市场风险
D. 对总交易头寸或净交易头寸设定限额
解析：市场风险控制方法包括限额管理、风险对冲等。市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额和发行人限额等；风险对冲的工具主要是金融衍生产品。通过配置合理的经济资本也可降低市场风险敞口。自我评估法是操作风险控制措施。
A. 甲公司按浮动利率向中国银行借款，现央行上调存贷款利率
B. 乙公司股票价格受不合时宜的股利政策影响连续下跌
C. 丙公司未按有关新的劳动法规执行，受到政府部门的处罚
D. 丁公司未及时更新网上商城商品报价，导致销售纠纷
解析：丙公司未按有关新的劳动法规执行，受到政府部门的处罚属于法律风险，丁公司未及时更新网上商城商品报价，导致销售纠纷属于操作风险
A. 利率风险
B. 汇率风险
C. 违约风险
D. 结算风险
解析：市场风险按风险类别可以分为利率风险、汇率风险、股票风险、商品风险。
