A、 逆周期调节作用
B、 避免监管套利
C、 计量相对简单明晰
D、 避免资本套利
E、 反映资本风险水平
答案：ABCD
解析：作为简单、透明、不具有风险敏感性的监管工具，杠杆率兼具宏观审慎和微观审慎功效。首先，杠杆率具备逆周期调节作用，能维护金融体系稳定和实体经济发展。其次，杠杆率避免了资本套利和监管套利。最后，杠杆率是风险中性的，相对简单易懂。
A、 逆周期调节作用
B、 避免监管套利
C、 计量相对简单明晰
D、 避免资本套利
E、 反映资本风险水平
答案：ABCD
解析：作为简单、透明、不具有风险敏感性的监管工具，杠杆率兼具宏观审慎和微观审慎功效。首先，杠杆率具备逆周期调节作用，能维护金融体系稳定和实体经济发展。其次，杠杆率避免了资本套利和监管套利。最后，杠杆率是风险中性的，相对简单易懂。
解析：《中共山西农村商业联合银行股份有限公司委员会关于推进全面风险管理加强风险管理队伍建设的意见》16.各级机构风险、合规等第二道防线要切实提升自身管理履职能力，合规管理要强化外规内化、合规教育、合规审查、合规检查和违规问责以及案件防控
A. 信用风险政策、风险偏好和限额
B. 风险评估和计量
C. 审查审批
D. 风险报告
解析：根据2023年12月4日印发的《山西省农商银行全面风险管理基本制度》（晋农商发【2023】18号）第六十一条信用风险管理的主要内容包括： （一）职能风险管理流程应包括信用风险政策、风险偏好和限额、风险评估（含新产品）、风险计量、压力测试、风险报告、拨备政策等。
A. 除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力
B. 银行生成的汇总风险数据应该有针对性的满足压力或危机情境下风险管理报告的需要
C. 商业银行对各类风险数据应尽量采用单个权威的数据来源
D. 要能够生成客制化数据，适应监管要求变化、组织架构变化和新业务
解析：关于灵活性。巴塞尔委员会要求：银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足风险管理报告的需要，包括压力/危机情景下的需要、内部需求以及监管问询的要求。加总流程的灵活性是指能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务。除生成总的风险敞口外，还要具有按监管要求生成数据子集的能力。
A. 损失事件识别
B. 损失事件信息核查
C. 损失金额确定、损失事件填报
D. 损失数据验证
解析：损失数据收集核心环节包括：损失事件识别、损失事件填报、损失金额确定、损失事件信息审核、损失数据验证
A. 违约概率
B. 非预期损失
C. 预期损失
D. 风险价值
解析：风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。
A. 组织银团贷款
B. 联合贷款
C. 贷款转让
D. 变更贷款主体
解析：《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》第十二条当一个集团客户授信需求超过一家银行风险的承受能力时，商业银行应当采取组织银团贷款、联合贷款和贷款转让等措施分散风险。
A. 管理能力和行业地位
B. 突发事件应对能力
C. 技术实力和服务质量
D. 财务稳健性
E. 风险控制系统
解析：商业银行在进行外包活动时还应当对服务提供商进行尽职调查，尽职调查应当包括：管理能力和行业地位；财务稳健性；经营声誉和企业文化；技术实力和服务质量；突发事件应对能力；对银行业的熟悉程度；对其他商业银行提供服务的情况；商业银行认为重要的其他事项；外包活动涉及多个服务提供商时，应当对这些服务提供商进行关联关系的调查
A. 麦考利久期
B. 修正久期
C. 有效久期
D. 平均久期
解析：麦考利久期是使用加权平均的形式计算债券的平均到期时间，度量的是投资回收的平均时间。
A. 利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险
B. 利率风险、汇率风险、股票风险和波动率风险
C. 利率风险、汇率风险、波动率风险和商品风险
D. 利率风险、汇率风险、股票风险和期权风险
解析：市场风险存在于银行的交易和非交易业务中，分为利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险，分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动可能给商业银行造成经济损失的风险。
A. 房地产价格出现较大幅度向下波动
B. 部分行业出现集中违约
C. 部分国际业务敞口面临国别风险或转移风险
D. 国内及国际主要经济体宏观经济增长下滑
E. 银行支付清算系统突然中断运行
解析：针对信用风险的压力情景包括但不限于以下内容：国内及国际主要经济体宏观经济增长下滑,房地产价格出现较大幅度向下波动，贷款质量和抵押品质量恶化，授信较为集中的企业和主要交易对手信用等级下降乃至违约，部分行业出现集中违约，部分国际业务敞口面临国别风险或转移风险，其他对银行信用风险带来重大影响的情况等。E是流动性风险压力情景。
