A、 违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例
B、 违约损失率引入监管资本框架具有重要意义，能够更加正确地反映银行实际承担的风险
C、 违约损失率估计应以预期清偿率为基础
D、 违约损失率估计应基于经济损失
E、 违约损失率不能仅依据对抵(质)押品市值的估计，同时应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品
答案：ABDE
解析：违约损失率估计应以历史清偿率为基础。
A、 违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例
B、 违约损失率引入监管资本框架具有重要意义，能够更加正确地反映银行实际承担的风险
C、 违约损失率估计应以预期清偿率为基础
D、 违约损失率估计应基于经济损失
E、 违约损失率不能仅依据对抵(质)押品市值的估计，同时应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品
答案：ABDE
解析：违约损失率估计应以历史清偿率为基础。
A. 表内净额结算
B. 表外净额结算
C. 回购交易净额结算
D. 场外衍生工具净额结算
E. 交易账户信用衍生工具净额结算
解析：内部评级法初级法下，合格净额结算包括：表内净额结算、回购交易净额结算、场外衍生工具及交易账户信用衍生工具净额结算。银行采用合格净额结算缓释信用风险时，应持续监测和控制后续风险，并在净头寸的基础上监测和控制相关的风险暴露。
A. CreditMetrics模型
B. 死亡率模型
C. CreditRisk+模型
D. KPMG模型
E. CreditPortfolioView模型
解析：目前，国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括CreditMetrics模型、CreditPortfolioView模型、CreditRisk+模型等。BD两项属于客户信用评级的违约概率模型
A. 逻辑回归模型
B. RiskCalc模型
C. KMV的CreditMonitor模型
D. 风险中性定价模型
E. 死亡率模型
解析：比较常用的违约概率模型包括逻辑回归模型、RiskCalc模型、KMV的CreditMonitor模型、风险中性定价模型、死亡率模型等。
A. 线性概率模型
B. Logit模型
C. Probit模型
D. 线性辨别模型
E. 历史模型
解析：目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。
A. 银行存款余额不断减少
B. 高管人员没有履行个人义务
C. 关键的人事变动
D. 会计师变化
E. 缺乏可见的管理连续性
解析：BCE三项属于法人客户非财务警示信号
A. 新发放贷款质量情况
B. 对不良贷款的变化趋势进行预测
C. 不良贷款清收转化情况
D. 本期贷款余额等基本情况
E. 新发生不良贷款的内外部原因分析及典型案例
解析：根据《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》，不良贷款分析报告主要包括以下几方面:1.基本情况。本期贷款余额、不良贷款余额及比例以及与上期和年初比较的变化情况2.地区和客户结构情况3.不良贷款清收转化情况4.新发放贷款质量情况5.新发生不良贷款的内、外部原因分析及典型案例6.对不良贷款的变化趋势进行预测，提出继续抓好不良贷款管理或监管工作的措施和意见
A. 辖内各类风险总体状况及变化趋势
B. 分类风险状况及变化原因分析
C. 风险应对策略及具体措施
D. 加强风险管理的建议
解析：综合报告应反映以下主要内容:1.辖内各类风险总体状况及变化趋势;2.分类风险状况及变化原因分析;3.风险应对策略及具体措施;4.加强风险管理的建议。
A. 交易对手风险限额的确定和单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用政策
B. 给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准
C. 债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构及主要合同)都应备案，但为了提高审批效率，不一定要得到一定权力层次的批准
D. 根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核
E. 集团内机构在进行信用决策时应分别视具体情况，各自采用最适合的标准
解析：授信权限管理通常遵循以下原则： ①给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准；②集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准；③债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构及主要合同)应得到一定权力层次的批准；④交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用政策，每一决策都应建立在风险一收益分析基础之上；⑤根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核。
A. 组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理
B. 组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合限额两种
C. 通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面
D. 设定组合限额，可以有效控制组合信用风险
E. 组合限额是商业银行资产组合层面的限额
解析：组合限额是信贷资产组合层面的限额，是组合信用风险控制的重要手段之一。通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面(如过度集中于某行业、某地区、某些产品、某类客户等），从而有效控制组合信用风险。组合限额可分为授信集中度限额和总体组合限额两类。组合限额维护的主要任务是确定组合限额的合理性以及在组合限额超过临界值的情况下的处理。
A. 限额管理对控制商业银行业务活动的风险非常重要，目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖
B. 信用风险缓释是指银行运用合格的抵（质）押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险
C. 信贷业务流程应当结构清晰、职能明确，在业务处理过程中做到关键岗位相互分离、相互协调、相互制约,同时满足业务发展和风险管理的需要
D. 在商业银行的风险管理实践中，限额管理包含银行管理和信贷业务两个层面的主要内容
E. 商业银行信贷业务层面的授信限额是银行管理层面的资本限额的具体落实
解析：限额管理对控制商业银行业务活动的风险非常重要，目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖；信用风险缓释是指银行运用合格的抵（质）押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险；信贷业务流程应当结构清晰、职能明确，在业务处理过程中做到关键岗位相互分离、相互协调、相互制约，同时满足业务发展和风险管理的需要；在商业银行的风险管理实践中，限额管理包含银行管理和信贷业务两个层面的主要内容；商业银行信贷业务层面的授信限额是银行管理层面的资本限额的具体落实。
