A、 及时性
B、 重要性
C、 审慎性
D、 敏感性
E、 有效性
答案：BDE
解析：设计良好的关键风险指标体系的原则：整体性;重要性;敏感性;可靠性;有效性。
A、 及时性
B、 重要性
C、 审慎性
D、 敏感性
E、 有效性
答案：BDE
解析：设计良好的关键风险指标体系的原则：整体性;重要性;敏感性;可靠性;有效性。
A. 监事长
B. 行长
C. 法定代表人
D. 首席信息官
解析：《商业银行信息科技风险管理指引》第二章第六条：商业银行法定代表人是本机构信息科技风险管理的第一责任人，负责组织本指引的贯彻落实。
A. 信用风险
B. 战略风险
C. 市场风险
D. 集中度风险
解析：集中度风险源于银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而产生的风险，与其他风险是一种交叉的关系，到期时间过于集中对流动性将产生极大压力，集中度风险是引发信用.流动性风险的主要诱因之一
解析：《中国银监会关于进一步加强信用风险管理的通知》三、规范授信审批流程。银行业金融机构应明确新增授信、存量授信展期和滚动融资的审批标准、政策和流程，并根据风险暴露的规模和复杂程度明确不同层级的审批杈限。对集团客户授信总额超过资本净额10%或单一客户授信总额超过资本净额5%的，应视为大额风险暴露，其授信应由董事会或高级管理层审批决定。
A. 巴塞尔协议Ⅲ市场风险新规采用ES代替VaR
B. 采用历史模拟法计算VaR，不需要基于任何分布假设
C. 当选择的置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变
D. ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值
解析：巴塞尔协议皿内部模型法资本计量以预期尾部损失替代风险价值指标，提出全新的市场风险内部模型法管理流程和计量方法。内部模型法资本计量以ES替代VaR。预期尾部损失是一定置信水平下，超过风险价值水平的潜在损失均值，能够更审慎反映尾部损失风险。历史模拟法反映了风险因素统计规律，因此不需要任何分布假设，也无须计算波动率、相关系数等模型参数
A. 能够完全对冲以规避风险
B. 交易方面不受任何限制，可以随时平盘
C. 能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益
D. 能够进行积极的管理
解析：交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足以下条件：①在交易方面不受任何限制，可以随时平盘；②能够完全对冲以规避风险；③能够准确估值；④能够进行积极的管理。除交易账簿之外的其他表内外业务划入银行账簿。
A. 上升
B. 下降
C. 不变
D. 无法判断
解析：当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。
A. 5万元
B. 10万元
C. 15万元
D. 20万元
解析：按照商业银行损失数据的识别、收集和处理的一般要求，商业银行损失数据应全面覆盖所有子系统和地区的业务活动和风险暴露，应将净损失金额15万元以上的操作风险损失事件纳入内部损失乘数的计算。
解析：贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应计提准备*100%
A. 重要性
B. 准确性
C. 统一性
D. 全面性
E. 谨慎性
解析：损失数据收集应遵循：重要性、准确性、统一性、谨慎性、全面性原则。
解析：格净额结算对于降低信用风险的主要作用在于,交易主体只需承担净额支付的风险。
