A、 投资于2种收益率相关系数为0的资产
B、 投资于2种收益率相关系数为－1的资产
C、 投资于2种收益率相关系数为0.5的资产
D、 投资于2种收益率相关系数为1的资产
E、 投资于2种收益率相关系数为－0.5的资产
答案：ABCE
解析：马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1（即不完全正相关），分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。而对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，该投资组合的非系统性风险就可以通过这种分散策略完全消除。
A、 投资于2种收益率相关系数为0的资产
B、 投资于2种收益率相关系数为－1的资产
C、 投资于2种收益率相关系数为0.5的资产
D、 投资于2种收益率相关系数为1的资产
E、 投资于2种收益率相关系数为－0.5的资产
答案：ABCE
解析：马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1（即不完全正相关），分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。而对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，该投资组合的非系统性风险就可以通过这种分散策略完全消除。
解析：《银行保险机构关联交易管理办法》第十六条银行机构对单个关联方的授信余额不得超过银行机构上季末资本净额的10%。银行机构对单个关联法人或非法人组织所在集团客户的合计授信余额不得超过银行机构上季末资本净额的15%。银行机构对全部关联方的授信余额不得超过银行机构上季末资本净额的50%。
A. 债权人
B. 金融产品持有人
C. 委托人
D. 受托人
解析：《山西省农商银行全面风险管理基本制度》第十条（一）信用风险。指交易对手、债务人、担保人或第三方未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。
A. 贷款偿还
B. 每日客户存取款
C. 贷款发放
D. 资金交易
E. 基准利率变化
解析：除了每日客户存取款、贷款发放/归还、资金交易等会改变商业银行的资产负债期限结构外，存贷款基准利率的调整也会导致其资产负债期限结构发生变化。
A. 三
B. 五
C. 八
D. 十
解析：《山西省农商银行不良资产管理办法》第三十四条各级机构应建立健全不良资产客户信用惩戒管理机制。各相关业务管理部门应及时将不良资产客户纳入征信系统和内部黑名单管理，自不良资产结清后五年内，严禁向不良资产客户及其关联方新增授信。
A. 客户信用评级
B. 客户资信情况调查
C. 个人信用评分系统
D. 客户资产与负债情况调查
解析：个人信用评分系统是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务规模和效率。
A. 主要依靠同业资金，大幅提高同业负债占比
B. 完善公司治理机制，提升内部管理水平
C. 优化业务结构，提高自身盈利和抗风险能力
D. 强化风险控制，提升资本集约化发展水平
解析：相比于一般公司存款和储蓄存款，同业负债更加不稳定，尤其是在发生系统性金融风险的情况下，同业负债来源非常不可靠。
A. 信用风险政策、风险偏好和限额
B. 风险评估和计量
C. 审查审批
D. 风险报告
解析：根据2023年12月4日印发的《山西省农商银行全面风险管理基本制度》（晋农商发【2023】18号）第六十一条信用风险管理的主要内容包括： （一）职能风险管理流程应包括信用风险政策、风险偏好和限额、风险评估（含新产品）、风险计量、压力测试、风险报告、拨备政策等。
A. 是一种全值估计
B. 需要对市场因子的统计分布进行假定
C. 是一种参数方法
D. 无须分布假定
E. 反映风险因素统计规律
解析：历史模拟法反映了风险因素统计规律，因此不需要任何分布假设，也无须计算波动率、相关系数等模型参数。
解析：根据2023年12月4日印发的《山西省农商银行风险管理报告管理办法》（晋农商发【2023】14号）第二十五条各类别风险管理报告提交时间为季后15个工作日内。如遇年末，应报送年度报告，同时补充说明第四季度风险状况。如遇特殊情况，由风险管理部门临时通知提交报告的时间。
A. 应阐明测试对象、承压指标、压力情景、数据基础，并描述传导机制，同时详细说明各项假设条件和参数
B. 应阐明压力测试反映的当前风险管理中的相关风险点，薄弱环节和不足，并制订改进措施
C. 一般应包括全面风险管理与内部控制工作情况，资本充足率和杠杆率指标情况、各类损失的大小和频率
D. 应描述并分析压力测试结果，重点评估不同情景下可能的资产质量、损失和资本充足变化等
解析：压力测试完成后应撰写压力测试报告，报告一般应包括背景分析、压力测试目标与数据的说明、压力情景及阈值的设置、传导模型的说明、测试结果与分析、改进措施等内容，故“一般应包括全面风险管理与内部控制工作情况、资本充足率和杠杆率指标情况、各类损失的大小和频率”错误。压力测试报告应根据重要性程度，设置不同级别，并按照不同汇报路线报告不同层级管理人员。应阐明测试对象、承压指标、压力情景、数据基础，并描述传导机制，同时详细说明各项假设条件和参数；应阐明压力测试反映的当前风险管理中的相关风险点、薄弱环节和不足，并制订改进措施；应描述并分析压力测试结果，重点评估不同情景下可能的资产质量、损失和资本充足变化等。
