解析：巴塞尔协议皿内部模型法资本计量以预期尾部损失替代风险价值指标，提出全新的市场风险内部模型法管理流程和计量方法。内部模型法资本计量以ES替代VaR。预期尾部损失是一定置信水平下，超过风险价值水平的潜在损失均值，能够更审慎反映尾部损失风险。历史模拟法反映了风险因素统计规律，因此不需要任何分布假设，也无须计算波动率、相关系数等模型参数

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近年来由于信用衍生产品不断创新和发展，风险对冲策略也被运用于（）的管理

A. 贷款违约风险

B. 信息系统失效风险

C. 商品价格风险

D. 声誉风险

解析：近年来由于信用衍生产品不断创新和发展，风险对冲策略也被广泛应用于信用风险管理领域。

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信息科技治理组织架构的基本原则是（）

A. 分工合理

B. 职责明确

C. 相互制衡

D. 报告关系清晰

解析：《商业银行信息科技风险管理指引》第二章第七条第六款：在建立良好公司治理的基础上进行信息科技治理，形成分工合理，职责明确、相互制衡、报告关系清晰的信息科技治理组织架构。

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根据监管要求，第三支柱市场约束有助于（）

A. 商业银行进行资产规模扩张

B. 保护公众知情权和公众利益

C. 增强银行经营和监管透明度

D. 发挥外部监督作用

E. 促进银行业稳健发展

解析：市场约束是指通过建立银行业金融机构信息披露制度，增强银行业金融机构经营和监管透明度,有效发挥外部监督作用，提高银行业整体经营水平，实现持续、稳健发展。

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某商业银行持有较大规模住房抵押贷款，假设房地产价格出现较大幅度下跌，则此种情况属于（）压力测试情境。

A. 流动性风险

B. 信用风险

C. 操作风险

D. 声誉风险

解析：针对信用风险的压力情景包括但不限于以下内容：国内及国际主要经济体宏观经济增长下滑,房地产价格出现较大幅度向下波动，贷款质量和抵押品质量恶化，授信较为集中的企业和主要交易对手信用等级下降乃至违约，部分行业出现集中违约，部分国际业务敞口面临国别风险或转移风险，其他对银行信用风险带来重大影响的情况等。

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对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的，下列关于违约损失率的说法正确的有（）

A. 违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例

B. 违约损失率引入监管资本框架具有重要意义，能够更加正确地反映银行实际承担的风险

C. 违约损失率估计应以预期清偿率为基础

D. 违约损失率估计应基于经济损失

E. 违约损失率不能仅依据对抵(质)押品市值的估计，同时应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品

解析：违约损失率估计应以历史清偿率为基础。

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对于关联方以银行存单、国债提供足额反担保的融资行为，银行可以为其提供担保。（）

解析：《银行保险机构关联交易管理办法》第二十八条银行机构不得为关联方的融资行为提供担保（含等同于担保的或有事项），但关联方以银行存单、国债提供足额反担保的除外。

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