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全面风险管理学习测试题库最终(1076题)11.12
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全面风险管理学习测试题库最终(1076题)11.12
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判断题
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银行机构不得直接通过或借道同业、理财、表外等业务,突破比例限制或违反规定向关联方提供资金。()

答案:A

解析:《银行保险机构关联交易管理办法》第二十八条银行机构不得直接通过或借道同业、理财、表外等业务,突破比例限制或违反规定向关联方提供资金。

全面风险管理学习测试题库最终(1076题)11.12
按照《中共山西农村商业联合银行股份有限公司委员会关于推进全面风险管理加强风险管理队伍建设的意见》要求,县级机构要参照省农商行风险管理制度及要求,按照(),针对各维度、各环节制定具体的风险管理制度
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000124b4-2fd6-4918-c037-080df8004300.html
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下列指标中,属于市场风险压力测试中承压指标的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000124b4-2fd7-2948-c037-080df8004300.html
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资金业务系统中设置的债券回购业务交易确认与申请的利率浮动上下不得大于()
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根据监管规定,商业银行所面临的流动性风险分为()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000124b4-2fd7-30fa-c037-080df8004300.html
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《商业银行业务连续性监管指引》规定,重要业务专项应急预案应当注重(),明确在不同场景下的应急流程和措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000124b4-2fd5-6425-c037-080df8004300.html
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()是指保持其他条件不变的前提下,对单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000124b4-2fd4-8b6c-c037-080df8004300.html
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对于难以计量的风险,应重点对该类风险管理体系的完善性和有效性进行定性评估。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000124b4-2fd7-fd1f-c037-080df8004300.html
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商业银行无需在合同中约定服务提供商的转包要求。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000124b4-2fd7-b823-c037-080df8004300.html
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信息科技部门承担信息科技风险第一道防线职责。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000124b4-2fd7-f117-c037-080df8004300.html
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商业银行设定风险限额的主要目的是将风险承担行为控制在风险偏好之内。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000124b4-2fd7-9b08-c037-080df8004300.html
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全面风险管理学习测试题库最终(1076题)11.12
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全面风险管理学习测试题库最终(1076题)11.12

银行机构不得直接通过或借道同业、理财、表外等业务,突破比例限制或违反规定向关联方提供资金。()

答案:A

解析:《银行保险机构关联交易管理办法》第二十八条银行机构不得直接通过或借道同业、理财、表外等业务,突破比例限制或违反规定向关联方提供资金。

全面风险管理学习测试题库最终(1076题)11.12
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按照《中共山西农村商业联合银行股份有限公司委员会关于推进全面风险管理加强风险管理队伍建设的意见》要求,县级机构要参照省农商行风险管理制度及要求,按照(),针对各维度、各环节制定具体的风险管理制度

A. 层级和类别

B. 部门和网点

C. 各类别风险

D. 管理要求

解析:《中共山西农村商业联合银行股份有限公司委员会关于推进全面风险管理加强风险管理队伍建设的意见》县级机构要参照省农商行风险管理制度及要求,按照层级和类别,针对各维度、各环节制定具体的风险管理制度,堵塞风控漏洞,弥补内控缺陷,将风控措施进一步细化、规范化、标准化和统一化

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000124b4-2fd6-4918-c037-080df8004300.html
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下列指标中,属于市场风险压力测试中承压指标的是()

A. 收益率

B. 净利息收入

C. 超额备付金率

D. 风险价值

E. 资产市值

解析:超额备付金率属于流动性风险压力测试中的承压指标。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000124b4-2fd7-2948-c037-080df8004300.html
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资金业务系统中设置的债券回购业务交易确认与申请的利率浮动上下不得大于()

A. 3%

B. 5%

C. 10%

D. 20%

解析:债券回购交易确认与申请的回购利率浮动上下不得大于20%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000124b4-2fd5-167c-c037-080df8004300.html
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根据监管规定,商业银行所面临的流动性风险分为()

A. 市场流动性风险

B. 投资流动性风险

C. 项目流动性风险

D. 融资流动性风险

解析:流动性风险可以分为:①融资流动性风险,是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下,无法及时有效满足资金需求的风险;②市场流动性风险,是指由于市场深度不足或市场动荡,商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。

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《商业银行业务连续性监管指引》规定,重要业务专项应急预案应当注重(),明确在不同场景下的应急流程和措施。

A. 灾难场景的设计

B. 调动内部资源

C. 采取业务应急手段尽快恢复业务

D. 和信息科技部门、保障部门的应急预案有效衔接

解析:《商业银行业务连续性监管指引》第四章第三十五条:重要业务专项应急预案应当注重灾难场景的设计,明确在不同场景下的应急流程和措施。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000124b4-2fd5-6425-c037-080df8004300.html
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()是指保持其他条件不变的前提下,对单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额。

A. 头寸限额

B. 风险价值限额

C. 止损限额

D. 敏感度限额

解析:敏感度限额是指保持其他条件不变的前提下,对单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000124b4-2fd4-8b6c-c037-080df8004300.html
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对于难以计量的风险,应重点对该类风险管理体系的完善性和有效性进行定性评估。()

解析:根据2023年12月4日印发的《山西省农商银行全面风险管理基本制度》(晋农商发【2023】18号)第八十六条风险管理部门和各类别风险牵头管理部门对于能够计量但尚未计量的风险,应通过数据、指标等数值及其变化幅度和趋势进行定量评估。对于难以计量的风险,应重点对该类风险管理体系的完善性和有效性进行定性评估。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000124b4-2fd7-fd1f-c037-080df8004300.html
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商业银行无需在合同中约定服务提供商的转包要求。()

解析:《银行业金融机构外包风险管理指引》第三章第十八条:银行业金融机构应当在合同中约定服务提供商不得将外包活动转包或变相转包。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000124b4-2fd7-b823-c037-080df8004300.html
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信息科技部门承担信息科技风险第一道防线职责。()

解析:根据2023年12月4日印发的《山西省农商银行全面风险管理基本制度》(晋农商发【2023】18号)第三十二条信息科技部门承担信息科技风险第一道防线职责,承担信息科技外包主管部门职责。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000124b4-2fd7-f117-c037-080df8004300.html
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商业银行设定风险限额的主要目的是将风险承担行为控制在风险偏好之内。()

解析:巴塞尔委员会在第四版《银行公司治理原则》中强调:有效的风险限额水平应能够将银行承担风险的行为制约在风险偏好内。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000124b4-2fd7-9b08-c037-080df8004300.html
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