答案:A
解析:《商业银行业务连续性监管指引》第四章第四十四条:商业银行在建立备用业务和办公场所时,应当配备业务操作和办公所需资源,并确保其能够迅速启用
答案:A
解析:《商业银行业务连续性监管指引》第四章第四十四条:商业银行在建立备用业务和办公场所时,应当配备业务操作和办公所需资源,并确保其能够迅速启用
A. 缺乏流动性但具有预期稳定现金流
B. 具有流动性但缺乏稳定现金流
C. 具有流动性但无现金流
D. 既缺乏流动性也缺乏稳定现金流
解析:信贷资产证券化,即狭义的资产证券化,是指将缺乏流动性但能够产生可预计的未来现金流的资产(如银行的贷款、企业的应收账款等),通过一定的结构安排,对资产中的风险与收益要素进行分离、重新组合、打包,进而转换成为在金融市场上可以出售并流通的证券的过程。
A. 所有员工都应当深入理解风管理念,恪守内部流程,减少可能造成声誉风险的因素
B. 有效的声誉风险管理是有资质的营销人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果
C. 商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉
D. 声誉风险一般不采取历史模拟法进行计量和监测
解析:商业银行要采取恰当的声誉风险管理方法进行控制或缓释声誉风险,有效的声誉风险管理是完善的公司治理架构、扎实的常态化建设、灵活的风险处置应对措施、高效的风险管理流程、专业的风险管理人员及系统共同作用的结果。
解析:提高利率属于风险补偿策略。风险补偿是指商业银行在从事的业务活动造成实质性损失之前,对承担的风险进行价格补偿的策略性选择。
解析:《商业银行信息科技风险管理指引》第四章第二十一条:商业银行信息科技部门应落实信息安全管理职能。
A. 借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性
B. 建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误概率
C. 实行严格的前中后台职责.岗位分离制度,严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细
D. 代客资金业务应当向客户充分提示有关风险,获取必要的履约保证
解析:操作风险控制措施包括实行严格的前中后台职责分离制度,建立前台授权交易.中台风险监控和管理.后台结算操作的岗位制约和岗位分离制度。未及时与前台核对交易明细.前后台账务长期不符属于后台结算/清算业务环节的风险点。
A. 董事会
B. 党委
C. 高级管理层
D. 监事会
解析:《中共山西农村商业联合银行股份有限公司委员会关于推进全面风险管理加强风险管理队伍建设的意见》1.压实各级党委主体责任。各级党委要把持续深入学习习近平总书记关于全面从严治党、防控金融风险的重要论述和党中央、省委的决策部署纳入第一议题,列入“三重一大”事项,充分发挥党委对风险管理“把方向、管大局、保落实”的领导作用,将全面风险管理重点任务列入党委全面从严治党主体责任清单,层层传导,压实关键环节、关键岗位、关键人员防控金融风险的责任。
A. 制定风险管理策略
B. 建设完善的风险管理体系
C. 组织开展各项风险管理工作
D. 对银行承担的风险进行识别
解析:风险管理部门在高管层(首席风险官)的领导下,负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系,组织开展各项风险管理工作,对银行承担的风险进行识别、计量、监测、控制、缓释以及风险敞口的报告,促进银行稳健经营、持续发展。制定风险管理策略是董事会的职责。
A. 欧式期权定价
B. 套利定价
C. 资本资产定价
D. 投资组合管理
解析:1973年,费雪·布莱克.迈伦·斯科尔斯.罗伯特·默顿提出的欧式期权定价模型,为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路,开辟了风险管理的全新领域。
A. 应当结合风险识别、评估结果,实施控制、缓释措施,杜绝操作风险的发生
B. 应当根据风险等级,对业务、产品、流程以及相关管理活动的风险采取控制、缓释措施
C. 应当持续监督操作风险控制或缓释措施的执行情况,建立良好的内部控制环境
D. 通过购买保险、业务外包等措施缓释操作风险的,应当确保缓释措施实质有效
解析:根据2023年12月29日国家金融监督管理总局印发的《银行保险机构操作风险管理办法》(国家金融监督管理总局令2023年第5号)第二十六条银行保险机构应当结合风险识别、评估结果,实施控制、缓释措施,将操作风险控制在风险偏好内。银行保险机构应当根据风险等级,对业务、产品、流程以及相关管理活动的风险采取控制、缓释措施,持续监督执行情况,建立良好的内部控制环境。银行保险机构通过购买保险、业务外包等措施缓释操作风险的,应当确保缓释措施实质有效。
A. 正态分布
B. 二项分布
C. 均匀分布
D. 泊松分布
解析:泊松分布是一种常见的离散分布,通常用来描述独立单位时间内(也可以是单位面积.单位产品)某一事件成功次数所对应的概率。例如,泊松分布可用于度量以下事件的概率:单位时间内某商业银行接待客户的数量.单位时间内客服接到的电话数量等。