A、 衍生工具大多具有杠杆性
B、 衍生工具的价值与合约标的资产价值正相关
C、 衍生工具会影响交易者在未来某一时间的现金流
D、 衍生工具可能存在交易方的违约风险
【答案】 B
【解析】
衍生工具的价值与合约标的资产价值紧密相关,合约标的资产的价格变化会导致衍生工具的价格变动,衍生资产价格与标的资产的价格具有联动性。但由于衍生工具种类不同,其变动方向也不同,如看涨期权价值与合约标的资产价值正相关,而看跌期权价值与合约标的资产价值负相关。
答案：空
A、 衍生工具大多具有杠杆性
B、 衍生工具的价值与合约标的资产价值正相关
C、 衍生工具会影响交易者在未来某一时间的现金流
D、 衍生工具可能存在交易方的违约风险
【答案】 B
【解析】
衍生工具的价值与合约标的资产价值紧密相关,合约标的资产的价格变化会导致衍生工具的价格变动,衍生资产价格与标的资产的价格具有联动性。但由于衍生工具种类不同,其变动方向也不同,如看涨期权价值与合约标的资产价值正相关,而看跌期权价值与合约标的资产价值负相关。
答案：空
A. 中国证券投资基金业协会是证券投资基金行业的自律性组织，是社会团体法人
B. 中国证券投资基金业协会的最高权力机构为理事会
C. 基金管理人、基金托管人应当加入中国证券投资基金业协会
D. 中国证券投资基金业协会的职责包括制定和实施行业自律规则，监督、检查会员及其从业人员的执业行为
解析： 基金行业协会的权力机构为全体会员组成的会员大会。基金行业协会设理事会，理事会是基金行业协会的执行机构。
A. 包月部分笔数
B. 00:00:00
C. 00:00:00
D. 00:00:00
A. QDII是在境内募集资金进行对外证券投资的合格境外机构投资者
B. QDII是在境外募集投资进行对内证券投资的合格境外机构投资者
C. QDII是在境外募集资金进行对内证券投资的合格境内机构投资者
D. QDII是在境内募集资金进行对外证券投资的合格境内机构投资者
A. 销售人
B. 代理人
C. 管理人
D. 托管人
A. 特雷诺比率法
B. Brinson模型法
C. 夏普比率法
D. 平均收益率
【答案】 B
【解析】
对股票投资组合进行相对收益归因分析,最常用的是Brinson模型。股票投资经理在考虑如何战胜指数时,可以进行各种不同的资产配置或挑选不同的证券。相应地,Brinson模型中,资产配置效应是指把资金配置在特定的行业子行业或其他投资组合子集带来的超额收益,而选择效应则是挑选证券带来的超额收益。
A. 预约赎回
B. 普通赎回
C. 实时赎回
D. 以上都不是
A. β可理解为资产或资产组合对市场收益变动的敏感性
B. β是描述资产或资产组合的非系统风险大小的指标
C. 某股票的β值为1.5，表示市场下跌1%时，该股票将下跌1.5%
D. β绝对值越大的资产，在市场变动时，其收益波动也越大
解析： CAPM模型使用β系数来描述资产或资产组合的系统风险大小。β系数表示资产或资产组合对市场收益变动的敏感性。在充分分散化的投资组合中，单个证券对高度分散化的组合风险的贡献取决于其用β系数衡量的系统风险。
A. 全国
B. 开户行所在省内
C. 开户行所在地市
D. 开户行原网点
A. 债券基金的久期等于各个债券的投资比例与对应债券久期的加权平均
B. 债券基金的久期等于基金中久期最大的债券的久期
C. 债券基金的久期等于基金中久期最小的债券的久期
D. 债券基金的久期等于各个债券久期的算数平均
解析： 债券基金的久期是组合中所有债券的久期的加权平均值。债券基金久期越长，净值随利率的波动幅度就越大，所承担的利率风险就越高。
A. 代发工资专用账户
B. 代发工资通用账户
C. 代发工资合约
D. 代发工资其他账户
