A、β可理解为资产或资产组合对市场收益变动的敏感性
B、β是描述资产或资产组合的非系统风险大小的指标
C、某股票的β值为1.5，表示市场下跌1%时，该股票将下跌1.5%
D、β绝对值越大的资产，在市场变动时，其收益波动也越大
答案：B
解析：CAPM模型使用β系数来描述资产或资产组合的系统风险大小。β系数表示资产或资产组合对市场收益变动的敏感性。在充分分散化的投资组合中，单个证券对高度分散化的组合风险的贡献取决于其用β系数衡量的系统风险。
A、β可理解为资产或资产组合对市场收益变动的敏感性
B、β是描述资产或资产组合的非系统风险大小的指标
C、某股票的β值为1.5，表示市场下跌1%时，该股票将下跌1.5%
D、β绝对值越大的资产，在市场变动时，其收益波动也越大
答案：B
解析：CAPM模型使用β系数来描述资产或资产组合的系统风险大小。β系数表示资产或资产组合对市场收益变动的敏感性。在充分分散化的投资组合中，单个证券对高度分散化的组合风险的贡献取决于其用β系数衡量的系统风险。
A. 个人金融部门
B. 运营管理部门
C. 网络金融部门
D. 机构业务部门
A. 55
B. 60
C. 65
D. 70
A. 不特定社会公众和合格投资者
B. 个人客户和对公客户
C. 自然人和法人
D. 有投资经验投资者和无投资经验投资者
A. 包月部分笔数
B. 00:00:00
C. 00:00:00
D. 00:00:00
A. 10000
B. 10500
C. 10600
D. 无法确定
A. 无风险资产收益率等于风险资产期望收益率减去风险溢价
B. 无风险收益率是投资者进行投资活动时要求的必需的基准报酬
C. 投资者要求市场风险溢价是因为其承受了非系统性风险
D. 其他条件一致时，公司的风险越高，投资者投资其股票要求的期望收益率越高
解析：风险溢价是为风险厌恶的投资者购买风险资产而向他们提供的一种额外的期望收益率，即风险资产的期望收益率由两部分构成，用公式表示为：风险资产期望收益率＝无风险资产收益率＋风险溢价，无风险利率是指将资金投资于某一项没有任何风险的投资对象而获得的收益率，是为投资者进行投资活动提供的必需的基准报酬。风险较高的权益类证券、风险较高的公司对应着一个较高的风险溢价，其期望收益率一般也较高。C项，风险可划分为系统性风险和非系统风险两部分，非系统风险可以通过多样化投资得到充分分散，系统性风险无法分散。因此市场溢价只补偿无法分散的系统性风险，而不包括非系统性风险。
A. 认购期权
B. 美式期权
C. 认沽期权
D. 欧式期权
解析：欧式期权，指期权的买方只有在期权到期日才能执行期权（即行使买入或卖出标的资产的权利），既不能提前也不能推迟。如果买方要提前执行权利，期权卖出者可以拒绝履约；如果推迟，期权则将被作废。
A. 基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时
B. 如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况，会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的
C. 基金中某个投资品种的估值出现了重大转变
D. 因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时
解析：当基金有以下情形时，可以暂停估值：①基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时。②因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时。③占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障投资人的利益已决定延迟估值。④如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况，会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的。⑤中国证监会和基金合同认定的其他情形。
A. 按监管要求进行信息披露
B. 风险自担
C. 预期收益
D. 收益尽享
A. 133.10万元
B. 121.00万元
C. 130.00万元
D. 75.13万元
解析：第n期期末终值的一般计算公式为：FV＝PV×（1＋i）n，在该式中，FV表示终值，n表示年限，i表示年利率，PV表示本金或现值。该公司应付银行本息共计：100×（1＋10%）3＝133.1（万元）。
