D. Ⅰ、Ⅱ【答案】A【解析】Ⅰ项,守法合规中的“法”和“规”,除了包括宪法、刑法、民法等所有公民都需要遵守的法律外,主要是指规范证券投资基金领域的法律、行政法规、部门规章,还包括基金行业自律性规则以及基金从业人员所在机构的章程、内部规章制度、工作规程、纪律等行为规范。Ⅱ项,守法合规,是指基金从业人员不但要遵守国家法律、行政法规和部门规章,还应当遵守与基金业相关的自律规则及其所属机构的各种管理规范,并配合基金监管机构的监管。Ⅲ项,负有监督职责的基金从业人员,要忠实履行自己的监督职责,及时发现并制止违法违规行为,防止违法违规行为造成更加严重的后果。Ⅳ项,普通的基金从业人员,尽管不负有监督职责,但是也应当监督他人的行为是否符合法律法规的要求。一旦发现违法违规的行为,应当及时制止并向上级部门或者监管机构报告。

E. Ⅰ、Ⅱ

解析：【解析】Ⅰ项,守法合规中的“法”和“规”,除了包括宪法、刑法、民法等所有公民都需要遵守的法律外,主要是指规范证券投资基金领域的法律、行政法规、部门规章,还包括基金行业自律性规则以及基金从业人员所在机构的章程、内部规章制度、工作规程、纪律等行为规范。Ⅱ项,守法合规,是指基金从业人员不但要遵守国家法律、行政法规和部门规章,还应当遵守与基金业相关的自律规则及其所属机构的各种管理规范,并配合基金监管机构的监管。Ⅲ项,负有监督职责的基金从业人员,要忠实履行自己的监督职责,及时发现并制止违法违规行为,防止违法违规行为造成更加严重的后果。Ⅳ项,普通的基金从业人员,尽管不负有监督职责,但是也应当监督他人的行为是否符合法律法规的要求。一旦发现违法违规的行为,应当及时制止并向上级部门或者监管机构报告。

点击查看答案

27.以下选项中,属于基础原材料类大宗商品的是()。Ⅰ.钢铁、铜、铝Ⅱ.橡胶、黄金、白银Ⅲ.玉米、大豆、棕榈油Ⅳ.铅、锌、铁矿石

A. Ⅱ、Ⅳ

B. Ⅱ、Ⅲ

C. Ⅰ、Ⅳ

D. Ⅰ、Ⅱ【答案】C【解析】基础原材料类大宗商品,主要包括钢铁、铜、铝、铅、锌、镍、钨、橡胶、铁矿石等。通常基础原材料大宗商品以大批量进行交易。基础原材料类大宗商品是制造业发展的基础,与生产经营活动密切相关。Ⅱ项,黄金、白银是贵金属类大宗商品;Ⅲ项,玉米、大豆、棕榈油是农产品类大宗商品。

E. Ⅰ、Ⅱ

解析：基础原材料类大宗商品,主要包括钢铁、铜、铝、铅、锌、镍、钨、橡胶、铁矿石等。通常基础原材料大宗商品以大批量进行交易。基础原材料类大宗商品是制造业发展的基础,与生产经营活动密切相关。Ⅱ项,黄金、白银是贵金属类大宗商品;Ⅲ项,玉米、大豆、棕榈油是农产品类大宗商品。

点击查看答案

2.对基金管理人的投资运作负有监督职责的机构是()。

A. 基金销售机构

B. 基金托管人

C. 中国反洗钱检测分析中心

D. 基金注册登记机构【答案】B【解析】基金托管人的职责主要体现在基金资产保管、基金资金清算、会计复核以及对基金投资运作的监督等方面。

E. 基金注册登记机构

解析：【解析】基金托管人的职责主要体现在基金资产保管、基金资金清算、会计复核以及对基金投资运作的监督等方面。

点击查看答案

21.客户甲的风险承受能力为中等,基金公司销售人员乙主动向其推荐高等风险基金,乙的行为违反了()职业道德要求。

A. 客户至上

B. 客户利益优先

C. 诚实守信

D. 专业审慎【答案】D【解析】专业审慎要求基金从业人员审慎开展执业活动,在向客户推荐或者销售基金时,应充分了解客户的投资需求和投资目标以及客户的财务状况、投资经验、流动性要求和风险承受能力等信息,坚持销售适用性原则,向客户推荐或者销售合适的基金。

E. 专业审慎

解析：【解析】专业审慎要求基金从业人员审慎开展执业活动,在向客户推荐或者销售基金时,应充分了解客户的投资需求和投资目标以及客户的财务状况、投资经验、流动性要求和风险承受能力等信息,坚持销售适用性原则,向客户推荐或者销售合适的基金。

点击查看答案

A. 广泛性

B. 专业性

C. 效益性

D. 服务性【答案】D【解析】

E. 服务性

解析：【解析】

点击查看答案

49.关于计价错误责任承担,以下表述错误的是()。

A. 因基金份额净值计价错误造成基金份额持有人损失的,基金份额持有人有权要求其基金托管人予以赔偿

B. 因基金份额净值计价错误造成基金份额持有人损失的,基金份额持有人有权要求基金服务机构予以赔偿

C. 基金管理公司和托管人在进行基金估值、计算或复核基金份额净值的过程中,未能遵循相关法律对持有人造成损害的,应分别对各自行为依法承担赔偿责任

D. 因基金份额净值计价错误造成基金份额持有人损失的,基金份额持有人有权要求基金管理人予以赔偿【答案】B【解析】基金管理公司和托管人在进行基金估值、计算或复核基金份额净值的过程中,未能遵循相关法律法规规定或基金合同约定,给基金财产或基金份额持有人造成损害的,应分别对各自行为依法承担赔偿责任。因共同行为给基金财产或基金份额持有人造成损害的,应承担连带赔偿责任。

E. 因基金份额净值计价错误造成基金份额持有人损失的,基金份额持有人有权要求基金管理人予以赔偿

解析：基金管理公司和托管人在进行基金估值、计算或复核基金份额净值的过程中,未能遵循相关法律法规规定或基金合同约定,给基金财产或基金份额持有人造成损害的,应分别对各自行为依法承担赔偿责任。因共同行为给基金财产或基金份额持有人造成损害的,应承担连带赔偿责任。

点击查看答案

32.关于均值方差法的假设,以下表述错误的是()。

A. 均值方差法假设投资者仅根据资产的预期收益率这一个指标做投资决策,不关心风险

B. 均值方差法假设多种资产之间的预期收益率是无关的

C. 均值方差法假设投资者是风险厌恶的

D. 均值方差法使用预期收益率的方差来度量风险【答案】A【解析】均值方差法假设投资者是风险厌恶的。投资者不仅关心投资收益率,也关心投资风险。如果在两个具有相同预期收益率的证券之间进行选择,投资者会选择风险较小的。马科维茨用收益率的期望值来度量收益,用收益率的方差或标准差来度量风险,推导出的结论是,投资者应该通过同时购买多种证券而不是一种证券进行分散化投资。

E. 均值方差法使用预期收益率的方差来度量风险

解析：均值方差法假设投资者是风险厌恶的。投资者不仅关心投资收益率,也关心投资风险。如果在两个具有相同预期收益率的证券之间进行选择,投资者会选择风险较小的。马科维茨用收益率的期望值来度量收益,用收益率的方差或标准差来度量风险,推导出的结论是,投资者应该通过同时购买多种证券而不是一种证券进行分散化投资。

点击查看答案

49.某基金年度平均收益率为20%,假设无风险收益率为3%(年化),该基金的年化波动率为25%,贝塔系数为0.85,则该基金的特雷诺比率为()。

A. 0.68

B. 0.8

C. 0.2

D. 0.25【答案】C【解析】特雷诺比率(Tp)表示的是单位系统性风险下的超额收益率。用公式表示为:式中:Tp表示特雷诺比率;R(_)p表示基金的平均收益率;R(_)f表示平均无风险收益率;βp表示系统风险。本题,代入数值可得特雷诺比率=(20%-3%)/0.85=0.2。

E. 0.25

解析：特雷诺比率(Tp)表示的是单位系统性风险下的超额收益率。用公式表示为:式中:Tp表示特雷诺比率;R(_)p表示基金的平均收益率;R(_)f表示平均无风险收益率;βp表示系统风险。本题,代入数值可得特雷诺比率=(20%-3%)/0.85=0.2。

点击查看答案

21.2017年,债券A和股票B公允价值变动损益之和为()。

A. -510万元

B. 340万元

C. -160万元

D. -450万元【答案】D【解析】公允价值变动损益指基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失,并于估值日对基金资产按公允价值估值时予以确认。债券A公允价值变动损益=(100-30)×(105-100)=350(万元),股票B公允价值变动损益=(18-20)×500+(18-16)×100=-800(万元),故债券A和股票B公允价值变动损益之和为350-800=-450(万元)。

E. -450万元

解析：公允价值变动损益指基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失,并于估值日对基金资产按公允价值估值时予以确认。债券A公允价值变动损益=(100-30)×(105-100)=350(万元),股票B公允价值变动损益=(18-20)×500+(18-16)×100=-800(万元),故债券A和股票B公允价值变动损益之和为350-800=-450(万元)。

点击查看答案

55.行业分类法是股票基金典型的分类法之一,以下不属于根据该方法划分的股票基金类别是()。

A. 医药健康股票基金

B. 信息科技股票基金

C. 蓝筹股票基金

D. 基础行业股票基金【答案】C【解析】

E. 基础行业股票基金

解析：【解析】

点击查看答案