A、 信托
B、 基金
C、 银行
D、 保险
答案:C
A、 信托
B、 基金
C、 银行
D、 保险
答案:C
A. 96%
B. 3.32%
C. 27.71%
D. 2.31%
解析:下行标准差年化时,如果收益率采用每日收益,则乘以交易日数量的开方;如果收益率采用每月收益,则乘以12的开方。
A. 几何平均收益率忽略了货币的时间价值
B. 几何平均收益率运用了复利的思想
C. 两者之间的差距会随着收益率波动加剧而增大
D. 算数平均收益率计算方法是t期收益率的总和除以t期
解析: ABD三项,算术平均收益率即计算各期收益率的算术平均值。几何平均收益率运用了复利的思想,即考虑了货币的时间价值。C项,一般来说,算术平均收益率要大于几何平均收益率,两者之差随收益率波动加剧而增大。由于几何平均收益率是通过对时间进行加权来衡量收益的情况,因此克服了算术平均收益率会出现的上偏倾向。
A. 基金Q
B. 基金N
C. 基金P
D. 基金M
解析: CAPM使用β系数来描述资产或资产组合的系统风险大小,其与证券对最优风险组合的风险的贡献成正比。预期股市步入牛市,选择β系数高的投资组合能获取更高的收益率。
A. 杠杆率
B. 信用结构
C. 修正久期
D. 流动性
解析:不同于股票投资组合,债券投资组合构建还需要考虑信用结构、期限结构、组合久期、流动性和杠杆率等因素。有些机构投资者会在投资政策说明中限制非投资级债券的比例。期限结构、组合久期的选择则与投资经理对市场利率变化的预期相关。修正久期衡量的是市场利率变动时,债券价格变动的百分比。所以当债券组合预期价格下降时,要调整修正久期。
A. 300
B. 41.67
C. 250
D. 500
解析:利息=面额×票面利率×从起息日至到期日的天数/全年计息基数=100×5%×30/360=0.4167(元);总利息=100×0.4167=41.67(元)。
A. 不少于10%
B. 不少于30%
C. 不少于60%
D. 100%
A. 产品文件,宣传材料
B. 产品文件,营销材料
C. 销售文件,宣传材料
D. 销售文件,营销材料
A. 资产规模低于200亿元的证券公司不能销售基金
B. 商业银行均可以销售基金
C. 基金管理公司可以开展销售业务
D. 保险公司只能销售保险资管公司发行的基金
解析: A项,资产规模低于200亿元的证券公司亦可销售基金。B项,具备基金销售资格的商业银行才能销售基金。D项,保险公司并非只能销售保险资管公司发行的基金。
A. Ⅰ、Ⅳ
B. Ⅰ、Ⅱ
C. Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅲ
解析:交易头寸越大,对市场价格的冲击越明显。
A. 贷款合约
B. 委托资金
C. 委托合约待分配余额
D. 委托合同