A、 非系统性风险往往是由某个或者少数错别因素导致的
B、 资本市场线上的任一组合都只有非系统性风险
C、 系统性风险是指在一定程度上无法通过一定范围内的分散化投资来降低的风险
D、 非系统性风险可以通过组合化投资进行分散
答案:B
解析: 资本市场线中,我们用方差/标准差来衡量总风险。但是资本市场线线上的市场组合是一个完全分散化的资产组合,其非系统性风险都被分散掉了,只有系统性风险。而资本市场线线上的任一组合都是对无风险资产和市场组合做配比得到的,因为无风险资产是没有风险的,市场组合只有系统风险,所以由这两者构成的组合也只有系统性风险,因此,资本市场线上的任一组合只有系统性风险,没有非系统性风险。
A、 非系统性风险往往是由某个或者少数错别因素导致的
B、 资本市场线上的任一组合都只有非系统性风险
C、 系统性风险是指在一定程度上无法通过一定范围内的分散化投资来降低的风险
D、 非系统性风险可以通过组合化投资进行分散
答案:B
解析: 资本市场线中,我们用方差/标准差来衡量总风险。但是资本市场线线上的市场组合是一个完全分散化的资产组合,其非系统性风险都被分散掉了,只有系统性风险。而资本市场线线上的任一组合都是对无风险资产和市场组合做配比得到的,因为无风险资产是没有风险的,市场组合只有系统风险,所以由这两者构成的组合也只有系统性风险,因此,资本市场线上的任一组合只有系统性风险,没有非系统性风险。
A. 注明操作日期
B. 签署个人名章
C. 标注设备信息
D. 标注钞箱信息
A. 周一至周五(节假日除外)
B. 周一至周日
C. 周一至周五
D. 每日
A. 资产收益之间的相关系数越大,在相同收益率情况下组合风险越小,组合效用越高
B. 资产收益之间的相关系数越小,在相同收益率情况下组合风险越高,组合效用越高
C. 资产收益之间的相关系数越大,在相同收益率情况下组合风险越小,组合效用越低
D. 资产收益之间的相关关系越小,在相同收益率情况下组合风险越小,组合效用越高
解析:相关系数是从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性。相关系数的绝对值大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱,资产收益之间的相关关系越小,在相同收益率情况下组合风险越小,组合效用越高。
A. 3位
B. 5位
C. 9位
D. 10位
A. 1.3亿元
B. 1.61亿元
C. 2.51亿元
D. 2900万元
解析: 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,是将本期利润扣除本期公允价值变动损益后的余额,反映基金本期已经实现的损益。故本题中该基金当年的已实现收益=投资收益=1.3亿元。
A. 00:00:00
B. 00:00:00
C. 00:00:00
D. 00:00:00
A. 管理
B. 公共利益
C. 公共安全
D. 执法
A. Ⅰ、Ⅳ
B. Ⅱ、Ⅲ
C. Ⅱ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅲ
解析:Ⅱ项,融券交易是指投资者可以向证券公司借入一定数量的证券卖出,当证券价格下降时再以当时的市场价格买入证券归还证券公司,自己则得到投资收益。Ⅳ项,融券业务的维持担保比例必须大于130%,当维持担保比例小于130%时,投资者就会接到证券公司的催缴通知,这时,投资者可以选择在信用账户中增加资金,也可以用标的证券或其他认可的证券来增加担保比例。
A. 主动比重用来衡量投资组合相对于基准的偏离程度
B. 主动比重常用于分析追求绝对收益的股票型基金
C. 投资组合与基准不同,其业绩表现不一定与基准有显著区别
D. 投资组合要跑赢基准必须在适当的时候以适当的方式偏离基准
解析: B项,主动比重指标常用于分析追求相对收益的股票型基金。
A. 管理
B. 公共利益
C. 公共安全
D. 执法