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128.在出现显著负面影响或潜在重大损失的市场风险压力测试结果时,我行可调整交易组合头寸,通过降低风险头寸、减少风险暴露、进行风险对冲等方式,缓释()下可能面临的风险。

A、 轻度压力情景

B、 中度压力情景

C、 重度压力情景

D、 极端市场环境

答案:D

解析:解析:难度:1答案依据:《华融湘江银行市场风险压力测试管理办法》(华融银发〔2019〕354号)第29条。

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1.各分行风险管理部门应定期或不定期对本级行内的押品权证核对检查。每()应抽查在库押品明细、每()应全面核查本级行内权证类押品的合计封包数。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e551-371a-c818-c021-5dd340f22400.html
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55.因国家政策、外部环境重大变化等不可抗力原因导致风险的,可对相关责任人免责。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e551-371a-f310-c021-5dd340f2241f.html
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111.本行市场风险管理的目标是通过不断完善市场风险(),有效计量市场风险,将市场价格不利变动对金融工具头寸和相关业务产生的负面影响,控制在本行可以承受的合理范围内,确保各项市场风险指标符合监管要求及本行风险偏好,实现经风险调整后收益率的最大化。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e551-368e-d3f8-c021-5dd340f2240a.html
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20、在对不良贷款进行诉讼追偿时,分行(含总行营业部)内控合规部门须在诉前组织分行相关部门及分支机构(含支行),对()逐户分析和论证,形成诉讼方案,根据《华融湘江银行诉讼事务管理办法》相关规定报批。出题人:刘晶晶
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e551-37ba-7700-c021-5dd340f22417.html
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16.符合()条件时,本行可以采用简化方法计算风险暴露。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e551-371a-e370-c021-5dd340f22403.html
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48.根据《华融湘江银行授信业务实地见证操作指引》规定,下列可作为一对实地见证人员的组合是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e551-371a-e758-c021-5dd340f22405.html
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8.总行风险管理部在本行声誉风险管理中的主要职责是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e551-368e-c458-c021-5dd340f2241f.html
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21.如果房地产市场发展过热,一方面居民大量存款买房,另一方面大量房地产企业和个人向银行借款,这种情况下,当房地产市场严重下跌,大量个人住房贷款无法偿还,房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款,这时商业银行所面临的主要风险包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e551-35f7-9538-c021-5dd340f22402.html
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103.本行根据()以及其他特定要求来选取承压指标,并通过承压指标来反映压力测试的结果和对本行经营管理的影响。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e551-368e-d3f8-c021-5dd340f22402.html
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19.评估信贷资产质量,采用以风险为基础的分类方法,即把信贷资产分为()类。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e551-371a-e370-c021-5dd340f22406.html
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单选题
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128.在出现显著负面影响或潜在重大损失的市场风险压力测试结果时,我行可调整交易组合头寸,通过降低风险头寸、减少风险暴露、进行风险对冲等方式,缓释()下可能面临的风险。

A、 轻度压力情景

B、 中度压力情景

C、 重度压力情景

D、 极端市场环境

答案:D

解析:解析:难度:1答案依据:《华融湘江银行市场风险压力测试管理办法》(华融银发〔2019〕354号)第29条。

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1.各分行风险管理部门应定期或不定期对本级行内的押品权证核对检查。每()应抽查在库押品明细、每()应全面核查本级行内权证类押品的合计封包数。

A.  月、季

B.  季、半年

C.  季、年

D.  半年、年

解析:解析:难度:1答案依据:《华融湘江银行押品权证出入库保管管理办法》(华融银发〔2020〕85号)第16条。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e551-371a-c818-c021-5dd340f22400.html
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55.因国家政策、外部环境重大变化等不可抗力原因导致风险的,可对相关责任人免责。()

A. 正确

B. 错误

解析:解析:难度:3答案依据:《华融湘江银行授信业务过程问责责任认定管理办法》(华融银发〔2020〕162号)第28条。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e551-371a-f310-c021-5dd340f2241f.html
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111.本行市场风险管理的目标是通过不断完善市场风险(),有效计量市场风险,将市场价格不利变动对金融工具头寸和相关业务产生的负面影响,控制在本行可以承受的合理范围内,确保各项市场风险指标符合监管要求及本行风险偏好,实现经风险调整后收益率的最大化。

A.  治理架构

B.  管理流程

C.  管理工具

D.  管理信息系统

解析:解析:难度:3答案依据:《华融湘江银行市场风险管理办法》(华融银董〔2019〕14号)第4条。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e551-368e-d3f8-c021-5dd340f2240a.html
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20、在对不良贷款进行诉讼追偿时,分行(含总行营业部)内控合规部门须在诉前组织分行相关部门及分支机构(含支行),对()逐户分析和论证,形成诉讼方案,根据《华融湘江银行诉讼事务管理办法》相关规定报批。出题人:刘晶晶

A.  不良贷款主债务人

B.  担保人的资产、收入、还款意愿

C.  诉讼风险

D.  解决途径

解析:解析:难度:1答案依据:不良贷款管理细则(华融银发〔2022〕90号)

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16.符合()条件时,本行可以采用简化方法计算风险暴露。

A.  资产管理产品及资产证券化产品投资余额合计小于一级资本净额5%的,本行可以将所有资产管理产品和资产证券化产品视为一个匿名客户,将投资余额合计视为对匿名客户的风险暴露

B.  资产管理产品及资产证券化产品投资余额合计小于一级资本净额10%的,本行可以将所有资产管理产品和资产证券化产品视为一个匿名客户,将投资余额合计视为对匿名客户的风险暴露

C.  交易账簿总头寸小于50亿元人民币且小于总资产10%的,可以不计算交易账簿风险暴露

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E.  场外衍生工具账面价值合计小于总资产0.5%且名义本金合计小于总资产10%的,可以不计算交易对手信用风险暴露

解析:解析:难度:1答案依据:《华融湘江银行大额风险暴露管理办法》(华融银发〔2018〕418号)第42条。

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48.根据《华融湘江银行授信业务实地见证操作指引》规定,下列可作为一对实地见证人员的组合是()。

A.  当笔业务主调查人、当笔业务调查复核人

B.  当笔业务主调查人、营销当笔业务的支行行长

C.  当笔业务调查复核人、营销当笔业务的支行行长

D.  营销当笔业务支行行长、分行风险部风险经理

解析:解析:难度:3答案依据:《华融湘江银行授信业务实地见证操作指引》(华融银发〔2015〕102号)第4条。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e551-371a-e758-c021-5dd340f22405.html
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8.总行风险管理部在本行声誉风险管理中的主要职责是()。

A.  将声誉风险管理纳入本行全面风险管理体系

B.  组织总行综合管理部定期开展声誉风险压力测试工作

C.  将本行声誉风险管理情况纳入全面风险管理报告,并定期向高级管理层、董事会汇报

D.  组织声誉风险管理方面的培训,提高全行声誉风险管理水平,推动各分行、各部门有效履行声誉风险管理的职责

解析:解析:难度:2答案依据:《华融湘江银行声誉风险管理办法》(华融银董〔2021〕27号)第10条。

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21.如果房地产市场发展过热,一方面居民大量存款买房,另一方面大量房地产企业和个人向银行借款,这种情况下,当房地产市场严重下跌,大量个人住房贷款无法偿还,房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款,这时商业银行所面临的主要风险包括()。

A.  操作风险

B.  市场风险

C.  流动性风险

D.  国别风险

E.  信用风险

解析:解析:难度:2

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e551-35f7-9538-c021-5dd340f22402.html
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103.本行根据()以及其他特定要求来选取承压指标,并通过承压指标来反映压力测试的结果和对本行经营管理的影响。

A.  压力测试目标

B.  风险类型

C.  业务种类

D.  其他特定要求

解析:解析:难度:2答案依据:《华融湘江银行压力测试管理办法》(华融银董〔2019〕37号)第24条。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e551-368e-d3f8-c021-5dd340f22402.html
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19.评估信贷资产质量,采用以风险为基础的分类方法,即把信贷资产分为()类。

A.  正常

B.  关注

C.  次级

D.  可疑

E.  损失

解析:解析:难度:3答案依据:《华融湘江银行授信业务风险分类管理办法(试行)》(华融银发〔2010〕177号)第13条。

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