19. 下面的说法正确的是( )。
A. 在置信水平一定的条件下,要提高估计的可靠性,就应缩小样本容量
B. 在置信水平一定的条件下,要提高估计的可靠性,就应增大样本容量
C. 在样本容量一定的条件下,要提高估计的可靠性,就应降低置信水平
D. 在样本容量一定的条件下,要提高估计的准确性,就应提高置信水平
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4. 金融机构面临的违约风险、结算风险属于( )。
A. 信用风险
B. 市场风险
C. 流动性风险
D. 操作风险
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6. 由投资组合新头寸引起的VaR变化,称为边际VaR。( )
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4. 汇率风险对金融机构的影响主要表现在( )。
A. 营运资金
B. 收益
C. 成本
D. 经营战略
E. 物价水平
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23. 当资产收益数据是连续变量时,风险价值( )可以表示为与该分布相关的( )。
A. 中位数
B. 分位数
C. 平均数
D. 众数
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9. 如果金融机构持有某资产的日风险收益为DEAR,当该金融机构持有该资产N天时,面临的风险收益为( )。
A. DEAR
B. DEAR×N
C. DEAR×
D. DEAR×N2
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8. 对于任意既定的利率下降幅度,证券的期限越长,它的市值下降幅度越大。( )
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2. 信用风险暴露是指在一段时间内借款人(或债务人)的承诺清偿额。( )
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5. 如果在回测VaR时,发现特例事件次数过多,则表明VaR模型高估了风险水平。( )
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3. 商业银行通过银团贷款的方式来降低风险的做法属于( )管理策略。
A. 风险转移
B. 风险承担
C. 风险对冲
D. 风险分散
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