15. 在相同条件下,分散化的VaR大于无分散化的VaR。( )
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8. 对于任意既定的利率下降幅度,证券的期限越长,它的市值下降幅度越大。( )
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10. 巴塞尔银行监管委员会要求在回测中以1年为样本时间段。( )
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9. 按照损失事件的类型,操作风险可以划分为( )
A. 内部欺诈
B. 外部欺诈
C. 雇员活动和工作场所安全性风险
D. 实物资产损失
E. 营业中断和信息技术系统瘫痪
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10.( )是指由于未预期的汇率变化引起公司未来现金流改变,从而使公司市场价值发生变化所造成的风险。
A. 交易风险
B. 经营风险
C. 操作风险
D. 折算风险
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9. 商品价格波动取决于( )等。
A. 国家宏观经济形势
B. 商品市场供求情况
C. 商品产地
D. 商品的品牌声誉
E. 国际炒家的投机行为
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9. 市场风险的表内对冲又叫自我对冲,即通过资产负债结构的有效搭配,使金融机构处于风险免疫状态( )
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2. 金融机构流动性风险的外部来源包括( )。
A. 客户信用风险
B. 利率变动
C. 金融市场发育程度
D. 市场风险
E. 中央银行政策
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8. Probit模型的基本形式与Logit模型相同,差异仅是用于转换的累积概率函数不同:前者为Logistic概率函数,后者为累积正态概率函数。( )
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8. 以下关于汇率波动的经济影响表述正确的有( )。
A. 本币升值时,以外币标价的出口将增加
B. 本币升值时,以本币标价的进口将减少
C. 本币升值时,与本国市场的外国竞争者相比,本国销售收入将减少
D. 本币贬值时,以本币标价的出口增加
E. 本币贬值时,以外币标价的进口增加
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