15. 在相同条件下,分散化的VaR大于无分散化的VaR。( )
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10. 美国短期国债期货交易的最小价格变动幅度为( )。
A. 15美元
B. 25美元
C. 5个基点
D. 1%个刻度
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5. 货币市场资产是指银行流动性极强的短期资产,它不包括( )。
A. 短期政府债券
B. 中央银行超额准备金拆出
C. 逆回购协议
D. 贴现贷款
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5. 根据KMV模型,决定一家公司违约概率的主要因素不包括( )
A. 资产价值
B. 资产风险
C. 杠杆比例
D. 现金比例
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1. 期权性工具因具有不对称的支付特征而可能给( )带来风险。
A. 卖方
B. 买方
C. 双方
D. 双方都不
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5. 信用评级的线性概率模型是一种以财务信息为数据基础的多元统计分析模型。( )
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3. 如果一项金融交易有多个结果,则有风险,且可能发生的结果间的差异越小,风险越大( )
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9. 汇率风险管理的原则包括( )。
A. 收益最大化
B. 币种多样化
C. 全面重视
D. 管理灵活性
E. 管理多样性
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4. 利率变动反映的是金融市场上的资金供求关系,而这种供求关系又取决于( )等。
A. 货币供应量
B. 货币政策
C. 财政政策
D. 汇率制度
E. 通货膨胀率
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6. 某金融资产的初始价值为1000万元,该资产收益率的标准差σ的估计值为10%,99%置信水平下,收益率标准差的置信区间为(12.32%,16.54%),则99%置信水平下,该资产VaR的置信区间为( )。(z0.95=1.645, z0.99=2.326, z0.999=3.09,)
A. (202.66万元,272.08万元)
B. (380.69万元,511.09万元)
C. (12.32万元,16.54万元)
D. (286.56万元,384.72万元)
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