1. 当人们考虑风险时,通常关注的是预期值(即期望值)。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cab-40f8-c0f9-29e3bb5dbe00.html
点击查看答案
3. 采用多元统计模型进行信用评分时,其基本思路包括( )。
A. 搜集与公司违约相关的财务指标
B. 筛选出最具统计显著性的财务指标
C. 拟定违约判别和财务指标之间的函数形式
D. 使用判别法或回归方法
E. 确定最佳判别方程或回归方程
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cac-0448-c0f9-29e3bb5dbe00.html
点击查看答案
2. 到期日模型是从市场价格的角度入手,通过衡量银行资产和负债的期限差额来度量利率风险。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cac-7978-c0f9-29e3bb5dbe01.html
点击查看答案
3. 收益率曲线是由不同期限、不同风险、流动性和税收的收益率连接而成的曲线,用于描述收益率与到期期限之间的关系。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cac-2b58-c0f9-29e3bb5dbe00.html
点击查看答案
6. 期权和期权性条款都是在对买方有利而对卖方不利时执行,因此,期权性工具因具有不对称的支付特征而给卖方带来风险。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cac-2f40-c0f9-29e3bb5dbe01.html
点击查看答案
10. 信用风险的损益与期权中的空头类似。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cab-dd38-c0f9-29e3bb5dbe00.html
点击查看答案
7. 某金融机构在对2019年的VaR模型进行回测检验时,发现有8个工作日的日亏损大于置信水平为99%的每日VaR(假设全年共有252个工作日),则说明该VaR模型( )。(z0.95=1.645, z0.995=2.575, z0.999=3.09)
A. 正确
B. 错误
C. 既可能正确,也可能错误
D. 条件不足,无法判定
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cab-6808-c0f9-29e3bb5dbe00.html
点击查看答案
9. 利率期货合约的特点包括( )。
A. 保证金要求
B. 场内交易
C. 清算中心
D. 交割方式
E. 标准化
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cac-cb80-c0f9-29e3bb5dbe00.html
点击查看答案
8. 对于任意既定的利率下降幅度,证券的期限越长,它的市值下降幅度越大。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cac-8148-c0f9-29e3bb5dbe02.html
点击查看答案
3. 有偿付能力的金融机构不可能因为流动性问题而破产。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cac-d738-c0f9-29e3bb5dbe00.html
点击查看答案