2. 负债的流动性是指资金需求主体以较低的风险、最合理的成本通过负债手段随时获得所需资金的能力。( )
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10. 流动性证券比率是指银行持有的1年以内的政府债券(不包括政府机构债券)与总资产的比率。( )
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8. 如果金融机构的交易资产组合服从或近似服从股票市场指数组合,则该资产组合的贝塔系数为( )。
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1. 以下关于流动性、机会成本、资产收益率三者之间关系,说法正确的是( )。
A. 流动性越弱,机会成本越高,资产的收益率就越高
B. 流动性越弱,机会成本越低,资产的收益率就越高
C. 流动性越强,机会成本越高,资产的收益率就越低
D. 流动性越强,机会成本越低,资产的收益率就越低
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1. 下列信用评级模型中,以市场信息为数据基础的是( )。
A. 线性概率模型
B. 神经网络模型
C. KMV模型
D. ZETA模型
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24. 投资组合的VaR可以表示为各项资产( )的和。
A. 增量VaR
B. 边际VaR
C. 成分VaR
D. 分散化VaR
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3. 直接标价法又叫应收标价法。( )
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7. 证券的市场价值取决于其未来现金流的现值,利率下降通常导致证券市值上升。( )
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7. 在计算资产组合的日风险收益DEAR时,当我们假设资产间的收益完全相关时,我们计算交易风险暴露时就放大了实际的市场风险暴露。( )
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8. 由于市场风险主要来源于参与的市场和经济体系所具有的明显的系统性风险,所以,市场风险很难通过分散化的方式来完全消除。( )
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