1. 与传统风险测度相比,VaR方法的优势体现在( )
A. VaR具有效益性
B. VaR具有可比性
C. VaR具有全面性
D. VaR具有直观
E. VaR具有简单性
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2. 从发生层次上看,信用风险可以分为( )个层次。
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1. 中央银行主要通过( )等间接调控手段作用于货币政策的中间目标——货币供给量和利率,进而影响和调节货币政策的最终目标。
A. 公开市场操作
B. 货币发行
C. 再贷款
D. 存款准备金
E. 贴现率
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10. ( )属于出资信用风险转移工具。
A. 担保
B. 保险产品
C. 组合信用违约互换
D. 资产抵押证券
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10. 汇率风险管理的资产负债配对管理方法包括( )。
A. 远期头寸到期日匹配
B. 币种匹配
C. 外币存贷款到期日的匹配
D. 外币资产与负债的利率匹配
E. 合理调整外汇资产负债期限结构
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8. Probit模型的基本形式与Logit模型相同,差异仅是用于转换的累积概率函数不同:前者为Logistic概率函数,后者为累积正态概率函数。( )
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7. 某金融机构在对2019年的VaR模型进行回测检验时,发现有8个工作日的日亏损大于置信水平为99%的每日VaR(假设全年共有252个工作日),则说明该VaR模型( )。(z0.95=1.645, z0.995=2.575, z0.999=3.09)
A. 正确
B. 错误
C. 既可能正确,也可能错误
D. 条件不足,无法判定
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2. 峰度( )是表征概率密度分布曲线在平均值处峰值高低的特征数,正态分布的峰度为( )
A. 3
B. 1
C. 0
D. -1
E.
F.
G.
H.
I.
J.
解析：
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2. 某剩余期限1年的固定利率债券面额为100元,票面利率10%,如果市场利率从9%下降到8%,则该债券的市值将( )。
A. 上升0.93元
B. 下降0.93元
C. 上升1.00元
D. 下降1.00元
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9. 下列信用风险转移方式中,属于融资性信用风险转移的是( )
A. 保理业务
B. 信用担保
C. 信用保险
D. 信用衍生品
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