12. 已知市场指数的收益率rm为3.2%,标准差σm为7.2%,无风险利率rf为2%,某风险资产组合的收益率rp和标准差σp分别为8.5%和10.3%,则该风险资产组合的夏普比率(Sharpe’s ratio)是( )。
A. 0.17
B. 0.12
C. 0.63
D. 0.90
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cab-7b90-c0f9-29e3bb5dbe00.html
点击查看答案
7. 根据巴塞尔协议III的规定,采用内部评级法( )计算公司风险暴露的风险加权资产时,需要依靠的数据包括( )。
A. 违约概率(PD)
B. 违约损失率(LGD)
C. 信用评级(CR)
D. 违约风险暴露(EAD)
E. 期限(M)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cac-17d0-c0f9-29e3bb5dbe00.html
点击查看答案
10. 利率期权按其功能可以划分为( )。
A. 看跌期权
B. 场内期权
C. 利率上限
D. 场外期权
E. 利率两头封
第7章 流动性风险思考题
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cac-cf68-c0f9-29e3bb5dbe00.html
点击查看答案
5. 在Z评分模型和ZATA信用风险模型中都使用过的指标是( )
A. 息税前收益/总资产
B. 息税前收益/总利息支出
C. 流动资产/流动负债
D. 留存收益/总资产
E. 销售额/总资产
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cac-0c18-c0f9-29e3bb5dbe00.html
点击查看答案
3. 与正态分布相比,t分布具有更薄的尾部。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cab-40f8-c0f9-29e3bb5dbe02.html
点击查看答案
2. 峰度( )是表征概率密度分布曲线在平均值处峰值高低的特征数,正态分布的峰度为( )
A. 3
B. 1
C. 0
D. -1
E.
F.
G.
H.
I.
J.
解析:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cab-5868-c0f9-29e3bb5dbe00.html
点击查看答案
1. 金融机构的筹资流动性仅指现实的流动性,即实际拥有的支付能力及将资产变现的能力。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cac-d350-c0f9-29e3bb5dbe00.html
点击查看答案
6. 如果国家生产发展速度快,财政收支状况良好,进口贸易增加,那么该国货币升值。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cad-3110-c0f9-29e3bb5dbe02.html
点击查看答案
10. 根据有效市场假说,不需要对风险进行管理。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5caa-c3f8-c0f9-29e3bb5dbe02.html
点击查看答案
6. 下面哪一项不属于KMV模型的优点( )。
A. KMV模型是建立在现代公司财务理论和期权理论基础上的信用检测模型
B. KMV模型假定企业资产价值的对数服从正态分布
C. KMV模型具有前瞻性
D. KMV模型所提供的预期违约率本质上是一种对风险的定量分析
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cab-ecd8-c0f9-29e3bb5dbe01.html
点击查看答案