2. 在现代商业银行的风险管理实践中,( )可以通过限制某些业务的经济资本配置来实现。
A. 风险转移
B. 风险规避
C. 风险分散
D. 风险对冲
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6. 计算银行现金状况比率的项目包括( )。
A. 法定准备金
B. 超额准备金
C. 短期贷款
D. 同业存放
E. 应收现金
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1. 与传统风险测度相比,VaR方法的优势体现在( )
A. VaR具有效益性
B. VaR具有可比性
C. VaR具有全面性
D. VaR具有直观
E. VaR具有简单性
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3. 违约回收率是指发生违约时的债务面值中不能收回部分所占的比例。( )
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3. 已知某金融产品的月预期收益率为0.5%,标准差为5%,不考虑预期收益率之间的相关性,则该金融产品的年化预期收益率和标准差分别为( )。
A. 0.5%,5%
B. 6%,17.3%
C. 0.5%,25%
D. 6%,11.2%
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4. 金融机构面临流动性风险往往意味着其持有的资产流动性差和对外融资能力枯竭。( )
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1. 商业银行的负债项目主要面临的是( )
A. 信用风险
B. 利率风险
C. 操作风险
D. 法律风险
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7. 某证券公司为所有员工都投保了意外伤害保险,该行为属于( )。
A. 风险分散
B. 风险承担
C. 风险对冲
D. 风险转移
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2. 对于任意两个价值分别为w1,w2的投资组合,如果某种风险测度方法ρ,满足以下性质,则称其具有一致性。( )
A. 单调性:若w1≤w2,则有ρ(w1)≤ρ(w2)
B. 同质性:ρ(hw)=hρ(w),h>0
C. 齐次性:(hw)2= (h)2(w)2。
D. 位移不变性:ρ(w+k)=ρ(w)-k。若投资组合增加数量为k的现金,其风险相应减少k。
E. 次可加性:ρ(w1+w2)≤ρ(w1)+ρ(w2)。
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8. ( )是指商业银行通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的其它资产或衍生产品,来规避资产潜在损失的一种策略。
A. 风险对冲
B. 风险承担
C. 风险分散
D. 风险转移
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