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金融风险管理期末考试

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金融风险管理期末考试

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判断题

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8. 马科维茨的投资组合理论认为,只要两种资产的相关系数为负,分散投资于这两种资产就具有降低风险的作用。( )

A、正确

B、错误

答案：B

金融风险管理期末考试

1. 期权性工具因具有不对称的支付特征而可能给( )带来风险。

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2. 到期日模型是从市场价格的角度入手,通过衡量银行资产和负债的期限差额来度量利率风险。( )

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5. 如果在回测VaR时,发现特例事件次数过多,则表明VaR模型高估了风险水平。( )

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8. 一份3x12月的远期利率协议的买方等价于( )。

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4. 金融机构面临的违约风险、结算风险属于( )。

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1. 从组成结构上看,信用风险主要分为( )。

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7. 利率升高说明银行必须提高吸储成本才能获得资金,暗示国内市场货币供不应求的现实,可能本国货币升值。( )

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9. 利率期货合约的特点包括( )。

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7. ZATA模型主要应用于公共或私有的金融类公司。( )

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10. ( )属于出资信用风险转移工具。

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金融风险管理期末考试

题目内容

(

判断题

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金融风险管理期末考试

8. 马科维茨的投资组合理论认为,只要两种资产的相关系数为负,分散投资于这两种资产就具有降低风险的作用。( )

A、正确

B、错误

答案：B

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1. 期权性工具因具有不对称的支付特征而可能给( )带来风险。

A. 　卖方

B. 　买方

C. 　双方

D. 　双方都不

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2. 到期日模型是从市场价格的角度入手,通过衡量银行资产和负债的期限差额来度量利率风险。( )

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

5. 如果在回测VaR时,发现特例事件次数过多,则表明VaR模型高估了风险水平。( )

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

8. 一份3x12月的远期利率协议的买方等价于( )。

A. 　 3个月后借入资金为12个月的融资

B. 　 12个月后借入资金为3个月的融资

C. 　在3个月内借入资金的一半,剩下的一半在12个月后借入

D. 　 3个月后借入资金为9个月的融资

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4. 金融机构面临的违约风险、结算风险属于( )。

A. 　信用风险

B. 　市场风险

C. 　流动性风险

D. 　操作风险

点击查看答案

1. 从组成结构上看,信用风险主要分为( )。

A. 　交易对手风险

B. 　信用价差风险

C. 　发行人风险

D. 　资产组合风险

E. 　信用违约风险

点击查看答案

7. 利率升高说明银行必须提高吸储成本才能获得资金,暗示国内市场货币供不应求的现实,可能本国货币升值。( )

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

9. 利率期货合约的特点包括( )。

A. 　保证金要求

B. 　场内交易

C. 　清算中心

D. 　交割方式

E. 　标准化

点击查看答案

7. ZATA模型主要应用于公共或私有的金融类公司。( )

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

10. ( )属于出资信用风险转移工具。

A. 　担保

B. 　保险产品

C. 　组合信用违约互换

D. 　资产抵押证券

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