10. 商业银行保持资产流动性的方法主要有( )。
A. 保持足够的现金资产
B. 保持足够的短期有价证券
C. 保持足够的贴现贷款
D. 合理安排资产的期限组合,使之与负债相协调
E. 采用多种形式增加资产流动性
第8章 汇率风险思考题
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3. 收益率曲线是由不同期限、不同风险、流动性和税收的收益率连接而成的曲线,用于描述收益率与到期期限之间的关系。( )
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7. 根据巴塞尔协议III的规定,采用内部评级法( )计算公司风险暴露的风险加权资产时,需要依靠的数据包括( )。
A. 违约概率(PD)
B. 违约损失率(LGD)
C. 信用评级(CR)
D. 违约风险暴露(EAD)
E. 期限(M)
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1. 当人们考虑风险时,通常关注的是预期值(即期望值)。( )
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8. 在远期合约定价中,( )都是影响因素。
A. 运输
B. 成色
C. 储藏
D. 保险
E. 产地
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8. 以下关于汇率波动的经济影响表述正确的有( )。
A. 本币升值时,以外币标价的出口将增加
B. 本币升值时,以本币标价的进口将减少
C. 本币升值时,与本国市场的外国竞争者相比,本国销售收入将减少
D. 本币贬值时,以本币标价的出口增加
E. 本币贬值时,以外币标价的进口增加
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3. 通常情况下,一国利率( ),银根紧缩,国内市场流通货币减少吸引大量外国短期资金流入,使该国货币( )。
A. 降低,升值
B. 降低,升值
C. 提高,升值
D. 提高,贬值
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5. 根据KMV模型,决定一家公司违约概率的主要因素不包括( )
A. 资产价值
B. 资产风险
C. 杠杆比例
D. 现金比例
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10.( )是指由于未预期的汇率变化引起公司未来现金流改变,从而使公司市场价值发生变化所造成的风险。
A. 交易风险
B. 经营风险
C. 操作风险
D. 折算风险
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24. 投资组合的VaR可以表示为各项资产( )的和。
A. 增量VaR
B. 边际VaR
C. 成分VaR
D. 分散化VaR
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