2. 某剩余期限1年的固定利率债券面额为100元,票面利率10%,如果市场利率从9%下降到8%,则该债券的市值将( )。
A. 上升0.93元
B. 下降0.93元
C. 上升1.00元
D. 下降1.00元
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10. 汇率风险管理的资产负债配对管理方法包括( )。
A. 远期头寸到期日匹配
B. 币种匹配
C. 外币存贷款到期日的匹配
D. 外币资产与负债的利率匹配
E. 合理调整外汇资产负债期限结构
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1. 金融机构面临的整体风险一定大于其单个风险的总和。( )
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1. 与传统风险测度相比,VaR方法的优势体现在( )
A. VaR具有效益性
B. VaR具有可比性
C. VaR具有全面性
D. VaR具有直观
E. VaR具有简单性
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13. 在所有两位数(10-99)中任取一两位数,则此数能被2或3整除的概率为 ( )。
A. 7/5
B. 73/100
C. 3/4
D. 2/3
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8. 利率互换合约到期日之前的终止方式包括( )。
A. 互相终止
B. 执行合约
C. 对冲合约
D. 单向终止
E. 重新卖出
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10. 由于贷款期限的长短决定着利率的敏感性,所以银行所发放贷款的期限可能带来( )。
A. 信用风险
B. 操作风险
C. 法律风险
D. 利率风险
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4. 回购协议在本质上属于借入负债,由于在到期日作为担保的证券价格可能下降,证券购买商可能违约,因此,回购协议具有一定的信用风险。( )
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8. 信用风险缓释的工具或方式包括( )
A. 合格的抵质押品
B. 净额结算
C. 留置
D. 信用衍生工具
E. 保证
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5. 市场价值记账法意味着金融机构的资产负债组合按买卖时的原始价格而而非记账日的证券价格变现记录,这样可以反映现实的经济情况及资产和负债的真实价值。( )
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