7. 利率升高说明银行必须提高吸储成本才能获得资金,暗示国内市场货币供不应求的现实,可能本国货币升值。( )
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5. 常用的市场风险限额包括交易限额、风险限额、止损限额和敏感度限额等。( )
A. 交易限额
B. 资金限额
C. 风险限额
D. 止损限额
E. 敏感度限额
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8. 经纪人存款是指证券经纪人代客户存入银行的资金,其特点是( )。
A. 数额大
B. 期限短
C. 对利率变化的敏感性很强
D. 存款主要来自金融机构
E. 获取高利息收入为目的
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5. 在本币有可能升值的情况下,采用下列哪种方法可以对会计风险进行对冲( )
A. 延迟外币应收账款的收款
B. 增加外国债券持有
C. 延迟支付外币债券
D. 延迟国外子公司应收账款的收款
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7. 由于凸性的存在, 当收益率下降时,债券价格以( )上升。
A. 增速度
B. 减速度
C. 匀速度
D. 零速度
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5. 根据KMV模型,决定一家公司违约概率的主要因素不包括( )
A. 资产价值
B. 资产风险
C. 杠杆比例
D. 现金比例
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6. 由投资组合新头寸引起的VaR变化,称为边际VaR。( )
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4. Z评分模型的缺陷表现在( )。
A. 从22个财务指标中只筛选出了5个关键指标
B. 将Z值低于1.81的企业全部认定为信用状况不好且可能具有破产风险
C. 过分依赖于财务数据,而忽略了资本市场指标
D. 假设各变量之间的关系都是线性的,忽略了现实经济现象的非线性
E. 没有考虑表外信用风险
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1. 从组成结构上看,信用风险主要分为( )。
A. 交易对手风险
B. 信用价差风险
C. 发行人风险
D. 资产组合风险
E. 信用违约风险
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8. 不论哪种金融产品,价格风险量化指标都包括价格敏感程度和最高潜在损失两项。( )
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