7. 关于金融机构面临的风险、收益与损失之间的关系,正确的描述是( )。
A. 损失是个事后的概念
B. 承担高风险一定会带来高收益
C. 某金融产品的预期损失较高反映了该产品的不确定性或风险较高
D. 正常情况下,当期收益较高的产品所承担的风险也相对较高
E. 风险是个事前的概念
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7. 在计算资产组合的日风险收益DEAR时,当我们假设资产间的收益完全相关时,我们计算交易风险暴露时就放大了实际的市场风险暴露。( )
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3. 固定利率存款业务可能因为市场利率下降使得金融机构融资成本高于以市场利率重新融资的成本,从而带来市场风险。( )
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11. 金融收益或风险数据的分布形式大多具有厚尾特征。( )
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8. 马科维茨的投资组合理论认为,只要两种资产的相关系数为负,分散投资于这两种资产就具有降低风险的作用。( )
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10. 根据有效市场假说,不需要对风险进行管理。( )
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1. 根据货币分析说,汇率变动是由货币市场失衡引发的,引发货币市场失衡的因素包括( )。
A. 国内外货币供给的变化
B. 国内外利率水平的变化
C. 国内外实际国民收入水平
D. 国内外物价水平的变化
E. 国内外运输条件
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1. 根据表6-1表示的某金融机构重定价缺口,假如未来6个月-1年内,利率上升了1%,那么该金融机构的净利息将( )。
A. 减少10万元
B. 增加10万元
C. 减少25万元
D. 增加25万元
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14. 回测VaR时,所选择的置信水平越高越好。( )
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2. 截至2020年3月,美国股市由于股指暴跌,共触发了( )次熔断机制。
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