18. 下面的说法正确的是( )。
A. 置信水平越大,估计的可靠性越大
B. 置信水平越大,估计的可靠性越小
C. 置信水平越小,估计的可靠性越大
D. 置信水平的大小与估计的可靠性无关
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7. CreditRisk+模型的基本思想来源于( )。
A. 人寿保险
B. 健康保险
C. 财产保险
D. 意外保险
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3. 当重定价缺口为正时,由于利率敏感性资产大于利率敏感性负债,因此,这一期限内利率的下降将使得金融机构的净利息收入下降。( )
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7. 以一定单位的外国货币为标准来计算应付出多少单位本国货币的汇率标价法是( )。
A. 直接标价法
B. 间接标价法
C. 外币标价法
D. 中间标价法
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4. 以下关于在险价值VaR和预期损失ES,说法正确的是( )。
A. VaR是在给定置信水平下,资产或其组合在未来特定时间内可能遭受的最大损失。
B. 预期损失ES是在给定置信水平下,超过VaR这一临界损失的风险事件导致的收益或损失的期望值
C. 随着置信水平的提高,预期损失ES与临界损失VaR之间的差异越来越多。
D. 在相同置信水平下,预期损失ES大于临界损失VaR。
E. 预期损失ES是一致性风险测度方式。
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4. Z评分模型的缺陷表现在( )。
A. 从22个财务指标中只筛选出了5个关键指标
B. 将Z值低于1.81的企业全部认定为信用状况不好且可能具有破产风险
C. 过分依赖于财务数据,而忽略了资本市场指标
D. 假设各变量之间的关系都是线性的,忽略了现实经济现象的非线性
E. 没有考虑表外信用风险
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3. 商业银行的资产主要包括现金资产、贷款、证券投资和固定资产等四大类,对流动性风险影响较大的主要是( )。
A. 现金资产、贷款、证券投资和固定资产
B. 现金资产、贷款、证券投资
C. 现金资产、贷款
D. 现金资产
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1. 当人们考虑风险时,通常关注的是预期值(即期望值)。( )
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8. 一份3x12月的远期利率协议的买方等价于( )。
A. 3个月后借入资金为12个月的融资
B. 12个月后借入资金为3个月的融资
C. 在3个月内借入资金的一半,剩下的一半在12个月后借入
D. 3个月后借入资金为9个月的融资
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8. 对于任意既定的利率下降幅度,证券的期限越长,它的市值下降幅度越大。( )
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