3. 直接标价法又叫应收标价法。( )
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6. 期权和期权性条款都是在对买方有利而对卖方不利时执行,因此,期权性工具因具有不对称的支付特征而给卖方带来风险。( )
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10. 按流动/非流动法折算方法时存在一定的缺陷,如按此法长期外债会面临外汇风险而存货则不会。( )
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4. 根据巴塞尔协议III,在计算信用风险时,国际大型商业银行可以使用标准法,一般的商业银行可以使用内部评级法。( )
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9. 如果金融机构持有某资产的日风险收益为DEAR,当该金融机构持有该资产N天时,面临的风险收益为( )。
A. DEAR
B. DEAR×N
C. DEAR×
D. DEAR×N2
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5. 一般而言,期权赋予其持有者买入、卖出或以某种方式改变某一金融工具或金融合同的现金流量的义务,而非权利。( )
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25. 当μ=0,σ=1,ξ=0.5时,Frechet极值分布的99%分位点是( )。
A. 4.79
B. 9.92
C. 10.92
D. -2.49
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10. 商业银行保持资产流动性的方法主要有( )。
A. 保持足够的现金资产
B. 保持足够的短期有价证券
C. 保持足够的贴现贷款
D. 合理安排资产的期限组合,使之与负债相协调
E. 采用多种形式增加资产流动性
第8章 汇率风险思考题
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10. 如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降,则下列说法正确的是( )。
A. 这两笔贷款的信用风险是负相关的
B. 这两笔贷款同时发生损失的可能性较大
C. 这两笔贷款的信用风险是正相关的
D. 贷款组合的整体风险大于各笔贷款信用风险的简单加总
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4. 回购协议在本质上属于借入负债,由于在到期日作为担保的证券价格可能下降,证券购买商可能违约,因此,回购协议具有一定的信用风险。( )
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