2. 不明了风险损失发生原因的财务处理方案,就不可能在风险责任转移和损失补偿的( )方面获得充分的保障。
A. 系统性
B. 经济性
C. 合理性
D. 有效性
E. 非系统性
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5. 如果在回测VaR时,发现特例事件次数过多,则表明VaR模型高估了风险水平。( )
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6.由于风险是损失或盈利结果的一种可能状态,所以,从严格意义上看,风险和损失是不能并存的两种状态( )
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1. 金融机构的筹资流动性仅指现实的流动性,即实际拥有的支付能力及将资产变现的能力。( )
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1. 与大多数市场风险不同,信用风险的性质使其分布产生严重的右偏,出现大额损失的概率要高于正态分布。( )
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4. 以下说法正确的有( )。
A. 平均到期期限是久期的一种忽略到期收益率的特殊情形
B. 当有两次及两次以上未来付款时,久期小于到期期限
C. 久期是到期收益率的减函数
D. 债券的到期期限与久期呈反向关系
E. 久期不具有可加性
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8. 一般地,( )属于内生风险。
A. 市场风险
B. 利率风险
C. 操作风险
D. 信用风险
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10. 影响汇率期权价格变动的市场因素不包括( )。
A. 本国利率
B. 国外利率
C. 汇率波动性
D. 利率波动性
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9. 在市场崩溃情景中下列哪个说法是正确的( )
Ⅰ.通过卖空国债和期货进行对冲的固定收益投资组合比用利率互换对冲的具有相同久期的固定收益投资组合损失得少。
Ⅱ.买卖价差由于缺乏流动性而变大。
Ⅲ. 非热门债券和基准债券之间的价差变大。
A. Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ
B. Ⅱ和Ⅲ
C. Ⅰ和Ⅲ
D. 以上均不对
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8. 信用风险缓释的工具或方式包括( )
A. 合格的抵质押品
B. 净额结算
C. 留置
D. 信用衍生工具
E. 保证
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