7. 某金融机构在对2019年的VaR模型进行回测检验时,发现有8个工作日的日亏损大于置信水平为99%的每日VaR(假设全年共有252个工作日),则说明该VaR模型( )。(z0.95=1.645, z0.995=2.575, z0.999=3.09)
A. 正确
B. 错误
C. 既可能正确,也可能错误
D. 条件不足,无法判定
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3. 当重定价缺口为正时,由于利率敏感性资产大于利率敏感性负债,因此,这一期限内利率的下降将使得金融机构的净利息收入下降。( )
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9. 其他条件相同时,债券的息票利率R与久期存在正向关系,即息票利率越高,久期越长。( )
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4. 下列对折算风险的会计处理中,最简单的方式是( )。
A. 流动/非流动法
B. 货币/非货币法
C. 时间度量法
D. 现行汇率法
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6. 市场风险的期权性头寸限额是指对反映期权价值的敏感性参数设定的限额,通常包括( )。
A. 衡量期权价值对基准资产价格变动率的Delta
B. 衡量Delta对基准资产价格变动率的Gamma
C. 衡量期权价值对市场预期的基准资产价格波动性的敏感度的Vega
D. 衡量期权临近到期日时价值变化的Theta
E. 衡量期权价值对短期利率变动率的Rho设定的限额。
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6. 由投资组合新头寸引起的VaR变化,称为边际VaR。( )
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6. 期权和期权性条款都是在对买方有利而对卖方不利时执行,因此,期权性工具因具有不对称的支付特征而给卖方带来风险。( )
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4. 以下说法正确的有( )。
A. 平均到期期限是久期的一种忽略到期收益率的特殊情形
B. 当有两次及两次以上未来付款时,久期小于到期期限
C. 久期是到期收益率的减函数
D. 债券的到期期限与久期呈反向关系
E. 久期不具有可加性
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3. 市场微观结构理论认为,价差反映的成本包括( )。
A. 存货持有成本
B. 运输成本
C. 税收成本
D. 指令处理成本
E. 非对称信息成本
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3. 商业银行通过银团贷款的方式来降低风险的做法属于( )管理策略。
A. 风险转移
B. 风险承担
C. 风险对冲
D. 风险分散
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